Лига биржевой торговли

Сейчас наш мир стремится к автоматизации многих процессов, которые люди ранее выполняли самостоятельно. Технологии не обошли стороной и финансовый рынок. Сегодня мы поговорим об алготрейдинге и выясним, насколько эффективна автоматизация торговых процессов и какие риски влечет за собой чрезмерная активность торговых ботов.

Пара слов о сути понятия

Алгоритмическая торговля — это делегирование рутинных процессов системе, которая выполняет действия человека, если говорить простыми словами. Зачастую трейдеры, особенно новички, допускают ошибки из-за эмоциональности, некорректного анализа статистических данных, несвоевременной реакции на изменения ситуации на рынке.

Так как рынок постоянно меняется, разработчики пытаются предугадать, могут ли разные модели повторяться не только в прошлом, но и в будущем. Торговые механизмы помогают составить правила, позволяющие совершать выгодные сделки. Форекс-роботы анализируют обстановку на рынке на основе технических индикаторов, из которых строится стратегия. На базе полученных данных трейдер может самостоятельно решать, какую сделку открыть в пределах рекомендованного диапазона.

Оцениваем риски

Использование торговых роботов для биржевой торговли может быть эффективным при правильном подходе. Однако начинающим трейдерам стоит усвоить одно из правил любой биржи — чем выше доход, тем больше рисков.

При использовании торговых роботов форекс могут возникать разные риски:

• технические сбои. Если автоматизированный алгоритм повышает количество заявок до критического уровня, это может привести к отказу системы. Такая ситуация чревата приостановкой торгов, в результате чего трейдеры теряют часть прибыли. К техническим ошибкам также могут приводить недоработки программы;

• резкий скачок волатильности. Стоимость активов может периодически взлетать или падать под воздействием повышения или снижения интереса к ним;

• отток ликвидности. Активное применение торговых роботов иногда провоцирует стрессовые движения, вследствие оставления большей части заявок. Такая ситуация может привести к оттоку ликвидности и овалу котировок;

• снижение прогнозируемости рынка. Активный алготрейдинг может привести к потере прозрачности ценообразования, что отрицательно сказывается на точности прогнозов.

На основе вышесказанного можно сделать выводы, что алгороботы упрощают торги, но их чрезмерное использование способно пагубно сказаться на рыночной ситуации. При насыщении рынка алготрейдерами традиционные инвесторы могут остаться без сделок с выгодными ценами, перехваченными автоматизированной системой. Кроме того, осознание преимуществ использования торговых роботов постепенно приводят к отказу от ручной торговли все большего количества участников рынка.

Доброго дня. В названии фигурирует “часть 2” в связи с тем, что мы публиковали похожий пост ранее. Он подвергся некоторой критике. Основные моменты, которые критиковали заключались в том, что 40 тысяч рублей в месяц это очень мало, доходности показались нашим подписчикам тоже не высокими и еще был озвучен тезис” зачем оставлять столько денег на закате жизненного пути”. Мы внести корректировки, с учетом этих пожеланий.

Целью для предыдущего поста было получение 40 тысяч рублей в месяц дивидендами. В текущем посте цель, 100 тысяч рублей в месяц, но на этот раз не только дивидендами, а дивиденды + трата депозита до конца жизни.

В год это 1 200 000 рублей. Средние дивиденды на рынке США 2,5% годовых. 1 200 000 *100/2.5=48 000 000. Получается, что нам необходим капитал в размере 48 000 000 рублей. Как быстро нам удастся его заработать, если мы будем инвестировать 5 000 рублей ежемесячно, покупая акции на рынке США и реинвестируя дивиденды, полученные с этих акций если нам сейчас 30 лет.

В первой части мы брали среднегодовые доходности индексов. В текущем посте возьмем полную (курсовая разница + дивиденды), реальную доходность нашего основного портфеля из первоклассных акций США за 2020 год. В USD она составила 30%, в рублях 60%, год был удачным.

С вводными данными закончили. Получаем следующие цифры.

При ежегодной доходности в 30% без изменения курсовых разниц мы заработаем необходимый капитал в течении 21 года. Нам будет 51. Во-первых, не успели, во-вторых, куда нам девать 49 лямов? Детям оставить? Не стоит убивать их потенциал, циферками в телефоне.

Раз капитал получился избыточным то и откладывать свои кровные мы прекратим раньше, например, после того, как портфель достигнет отметки в 10 миллионов рублей. Это произойдет через 15 лет. То есть с 16го года перестаем откладывать и начинаем уже выводить. По 100 000 рублей ежемесячно.

Табличка получается такая.

Не смотря на наши ежемесячные расходы, портфель продолжает расти. Придется все-таки порадовать наследников.

Если брать цифру в 60%, то 10 миллионов мы заработаем за 10 лет. На 11ый перестаем инвестировать и начинаем выводить.

Мы на пенсии в 40 лет, а в 45 входим в 1% самых богатых людей в РФ. При том что с 40 можем заниматься тем, чем душе угодно.

Подведем итог.

1.То, что вы сможете зарабатывать такие проценты ежегодно, крайне маловероятно, но возможно. Беркшир зарабатывает от 20% ежегодно. В нашем примере инвестор для увеличения доходности использовал это

2. Для более полного понимания, этот пост следует рассматривать вместе с предыдущим постом и более консервативными расчетами.

Как выйти на пенсию в 45 лет или пенсионный фонд, верни мне мои деньги

3. В реальности, вы будите зарабатывать что-то среднее между доходностями из наших постов. При серьезном анализе эмитентов ближе ко второму варианту.

А вы вошли в 16% Россиян для которых год выдался успешным?

Плодотворной недели и хорошего дня.

Длинная статья про мой взгляд на тренды.

В общем

Почему существуют тренды? Все дело в толпе и ее психологии. Рост вызван тем, что большое количество человек хочет, по каким либо причинам, купить какой-нибудь актив и наоборот с падением.

Как заражаются тренды? Сначала осведомленные ребята с большими деньгами натыкаются на какую-то идею и начинают покупать, например. Потом подключаются те, кто замечает эти покупки. Кто-то раньше, кто-то позже и цена идет вверх. После о росте цены говорят отовсюду, начинает присоединяться толпа и скупает по рынку, тем самым толкая цену еще быстрее вверх. А почему цена растет? Это обычный закон спроса и предложения — если многие хотят купить актив, то почему бы не предложить бОльшую цену?

На определенной точке те, кто закупался раньше, начинают продавать и цена снижается. Чем больше таких продавцов, тем глубже и резче снижение. И тут отмечу очень важное свойство — какой бы не был импульс волны роста ВСЕГДА будет откат цены, так что заходить в улетающую ракету не стоит (смотрим BELU, ZYNE, GME). Когда после отката цена падает на интересный уровень там подключаются отставшие желающие на актив и покупки продолжаются. И так до тех пор, пока не останется тех, кому все еще интересен актив. Например, сейчас по доллару многие из нас закупились бы снова на 68 тем самым обеспечив поддержку этого уровня и дальнейший рост (вероятнее), поэтому резкого укрепления до 30 ждать не приходится. Ну а понять, есть ли ещё желающие на актив и определить точку сосредоточения этих желающих поможет теханализ.

Это общий механизм и он работает на любом временном промежутке. И главная концепция — тренд стремиться продолжаться. Т.е. если у вас стратегия следования тренду, то необходимо всегда в своем анализе исходить из того, что тренд продолжится и коррекции это удачный момент купить, а не армагеддон и обвал рынков. Я, когда принял эту установку в ноябре-декабре 2020, стал проводить шорт сделок на порядок меньше, так как рынок бычий. Кстати до сих пор.

Построение

Можно найти множество способов в инете. И нет единственно правильного. Все дело в удобстве. Я определяю тренд самым примитивным способом — по максимумам и минимумам. Есть минимум 3 повышающихся максимумов и минимумов — тренд восходящий. Например, если я вижу, что есть максимум, минимум и цена уже преодолела прошлый максимум, то считаю, что это восходящий тренд и ищу точки входа по нему. Конечно это риск, так как это все еще может быть коррекцией, но я его принимаю.

Тренды бывают разные. Есть сильные, с откатами до прошлых экстремумов или не доходя (как на картинке выше), и есть слабые с многочисленными перекрытиями максимумов минимумами (картинка ниже). И опять же, сильный тренд будет стремиться развиваться сильным и тоже самое для слабого. Это тоже надо учитывать в анализе (я про это постоянно забываю...).

Смена тренда

Тренды развиваются до тех пор, пока есть повышающиеся максимумы и минимумы (и наоборот для нисходящего тренда). Как только прошлый ключевой экстремум (минимум на восходящем и максимум на нисходящем трендах) обновлен и цена закрепилась за ним (а лучше и протестировала его и показала новый тренд) - стоит задуматься о смене своих взглядов.

А вот определение ключевых уровней - это субъективное дело))) Для меня это экстремум, до которого цена сделал минимум 3 волны и прошла минимум 20% от прошлой волны роста. Но тоже, это все условно. Точной классификации не создать, к сожалению.

Почему я не пользуюсь трендовыми линиями

Трендовая линия - это линия соединяющая минимум два минимума восходящей тенденции или максимума нисходящей. Меня сильно ограничивал этот метод.

Вижу 2 минимума на восходящем тренде, провожу трендовую линию через них(см. картинку ниже). Получается, подсознательно, у меня есть установка, что это ограничительная линия и я ожидаю отскок от нее.

Но часто такого не бывает и цена проваливается ниже.

И это не значит, что тренд был сломлен и нужно открывать шорт. Цена может просто глубже откатиться вниз. И пока она не упрется во что-нибудь, я не могу провести новую линию тренда.

А еще бОльшее ограничение у меня вызывало построение канала. Кто не знает - это когда вы построили линию тренда, тянете параллельную ей линию по максимумам тенденции, если говорим про тренд вверх.

Везде пишут, что от этой линии можно торговать в шорт, но часто эти линии пробиваются и цена идет еще выше. Т.е. ты сидишь с подсознательным убеждением, что цена тут остановится и поэтому либо готовишься к короткой позиции, либо фиксируешь прибыль, а она летит дальше вверх.

Поэтому я все таки за горизонтальные уровни и зоны покупок/продаж - в голове держишь направление тренда и имеешь представление куда цена может откатиться, чтобы ее там ловить. Ну и чисто логически я пока не смог объяснить себе, почему цена может отскакивать от трендовой линии. Может просто плохо старался) Я уверен, что у кого то получается торговать по трендовым линиям, но не у меня)

В общем так. Далее планирую написать про коррекции.

Хитрости налогообложения при торговле акциями часть 1

Первая часть.

В этом посте напишу о налогообложении дивидендов с иностранных акций. И как можно протянуть срок уплаты налога.

Многие фирмы вылачивают дивиденды и для новичков стоит избегать иностранных акций с дивидендами. Почему?

По умолчанию налог на дивиденды с американских акций составит 30%, которые удержит и перечислит в налоговую США брокер или депозитарий.

При этом декларацию придется подать, чтобы налоговая не начислила вам налог еще раз.

Однако ставку можно уменьшить, подписав электронной подписью форму W-8Ben. Подача формы бесплатная. Срок рассмотрения до 30 рабочих дней.

Форма W-8BEN действует 3 года. После этого нужно снова ее подписать, если опять захотите понизить налог.

Если подписали форму W-8BEN, с дивидендов акций американских компаний автоматически удержат 10% налога в пользу США. Еще 3% нужно самостоятельно доплатить в пользу России. С 1 января 2020 года нужно доплатить 5% с дохода, который превышает 5 миллионов рублей. Почему государство не позволяет уплатить эти 3% брокеру? Видимо, чтобы жизнь не была слишком легкой.

Перерасчёта уже уплаченного налога до подачи формы не производится.

Не смотря на поданную форму акции компаний зарегистрированных не в США облагаются по законодательству страны в которой выпущены.

Также дивиденды с акций компаний, которые зарабатывают на застройке, аренде, управлении и продаже недвижимости облагаются 30% налогом.

Всё перечисленное явно свидетельствует, что начинающим лучше избегать иностранных дивидендов.

Теперь маленькая хитрость, которая позволит отложить уплату налога почти на год.

Деньги брокер списывает только с рублевого счета. Если на вашем счете было недостаточно денег, чтобы брокер заплатил налог по итогу года за вас, тогда его придется заплатить самостоятельно.

Данные о задолженности брокер передаст в налоговую в марте-апреле. Оплатить долг за прошлый год нужно до 1 декабря текущего. Таким образом переведя свои деньги, например в валюту перед новым годом, и не снимая с средства  в течение предыдущего года, можно отложить уплату налога почти на 11 месяцев.

t.me/pokorym

Сейчас идёт весьма агрессивная реклама инвестирования, однако многих вложивших деньги могут ждать неприятные сюрпризы.

В этом посте. Как снимая деньги с инвестиционного счета можно ничего не получить?

В каком случае имея убытки надо платить налог?

Следует сказать, что средства на инвестиционном счету не застрахованы в АСВ. И при банкротстве или отзыве лицензии не гарантирован их возврат.

Какой налог списывает брокер:

13% с дохода от роста курса акций на Московской Бирже, NASDAQ, NYSE и LSE;

13% с дохода по купонам с облигаций и от дивидендов по акциям с Московской Биржи;

13% с дохода по еврооблигациям.

15% с дохода, который превышает 5 миллионов рублей в год.

В некоторых случаях можно не платить налог с продажи бумаг, при выполнении условий:

ценная бумага должна обращаться на бирже;

вы купили бумагу 1 января 2014 года и позднее;

вы владели ею дольше трех лет.

Почти во всех случаях брокер рассчитает и удержит налог сам. От вас потребуется пополнить счет в конце календарного года, если не хватит рублей для удержания налога. Но есть целый ряд особенностей и весьма неприятных исключений.

Как списывается налог.

При выводе денег  удерживают 13% налога с дохода от инвестиций, даже если расчеты по сделке еще не прошли: это требование законодательства. Так как деньги за сделку еще не поступили с биржи на счет, рассчитывается примерный размер налога и скорректируется, когда пройдут все расчеты.

Даже если Вы выводите на карту дивиденды или купоны, которые поступили на счет уже за вычетом налога, с этой суммы могут удержать уже начисленный налог за прибыль с других сделок в течение этого календарного года.

То есть, если Вы получили, например, 10тысяч дохода за месяц торговли, соответственно при выводе средств с выводимой суммы удержат 1300 руб. Соответственно выводя 1500 руб. на счет вы получаете только 200.

Таким образом, если были списания со счета в течении года, то возможна ситуация, когда брокер вернет по итогам года излишне взысканый налог.

Если налога уже начислено больше, чем сумма, которую вы выводите, спишется только 13% от выводимых денег. В этом случае остальная часть начисленного налога спишется при следующем выводе на карту или в январе следующего года.

Брокеры уверяют, что Вы не заплатите налог дважды: любые списания налога в течение года учитываются при его итоговом расчете в январе следующего года. Однако, следует следить за списаниями при выводе средств в течение года и итоговой сумме взысканого налога.

Особое внимание следует уделить взиманию налога, если вы меняли брокера в течении года. Двойное налогообложение вполне вероятно. Тем более не стоит торговать одновременно у двух брокеров.

Для уменьшения налогов выгодно фиксировать убытки до окончания года.

Как можно получить убыток при торговле на бирже  и при этом на законных основаниях быть обязаным заплатить налог?

Если вы покупали ценные бумаги в валюте и потери от падения их стоимости покрыл рост курса иностранной валюты. Тогда в рублях при продаже вы получите больше, чем потратили при покупке.

Налог на доход рассчитывается в рублях, даже если вы покупали и продавали ценные бумаги с долларового счета без конвертации. В этом случае для расчета берут курс ЦБ на даты совершения сделок.

То есть при падении курса рубля вполне вероятна ситуация, когда вы продавая иностранные акции с убытком Вы должны ещё и заплатить налог.

Про особенности налогообложения иностранных акций и почему торгуя иностранными акциями требуется подавать декларацию напишу в следующем посте.

t.me/pokorym

Быстро развивающийся сектор электромобилей был одной из наиболее прибыльных групп акций за последний год, прежде чем в последние недели в отрасли произошел резкий спад.

Это наиболее отчетливо видно на одной из крупнейших компаний Tesla (NASDAQ: TSLA ), акции которой упали на 21% всего за пять недель.

Множество негативных факторов в настоящее время оказывает давление на сектор, в том числе: рост доходности по облигациям, побуждающий инвесторов переосмыслить необоснованные оценки; нехватка полупроводников вынуждает производителей электромобилей временно закрывать некоторые производственные линии; опасения по поводу возрастающей конкуренции электромобилей со стороны Ford (NYSE: F ), General Motors (NYSE: GM ) и Volkswagen (внебиржевой рынок : VWAGY ).

Несмотря на недавний откат, в группе есть несколько привлекательных компаний, которым стоит обратить внимание. Вот три, которые следует учитывать:

1. Fisker: следующий крупный прорыв на рынке электромобилей

Процент ниже ATH: 30,5%

Fisker (NYSE: FSR ), как и многие из недавно появившихся на рынке стартапов электромобилей, предпочел выйти на рынок через специализированную компанию по приобретению (SPAC), а не более традиционное IPO.

Автопроизводитель, возглавляемый Хенриком Фискером, дебютировал 30 октября 2020 года после слияния с Spartan Energy Acquisition. Сделка оценила Fisker в 2,9 миллиарда долларов.

В последнее время Fisker пережил некоторую нестабильность, так как недавняя распродажа по всему сектору немного ослабила паруса хайпа. После роста на 94,5% за первые два месяца года, акции FSR упали на 22,2% в марте.

Акции закрылись на отметке 22,18 доллара во вторник, что почти на 31% ниже рекордного уровня в 31,93 доллара, достигнутого 2 марта, в результате чего рыночная капитализация производителя электромобилей из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, составила 6,5 млрд долларов.

Fisker может стать следующим крупным поорывом на рынке электромобилей. Компания недавно объявила, что глобальные платные заказы на ее электрический внедорожник Fisker Ocean, стартовая цена которого составляет 37 499 долларов, с середины октября выросли более чем на 500% и превысили отметку в 14 000.

Компания, которая объединилась с Magna International (NYSE: MGA ) по производству Ocean, планирует начать производство в четвертом квартале 2022 года.

Обнадеживает тот факт, что Fisker недавно подписал ключевое производственное соглашение о сотрудничестве с тайваньской Foxconn, наиболее известной своей ролью в сборке iPhone для Apple (NASDAQ: AAPL ), для разработки своего второго электромобиля.

Производство автомобиля, название которого еще не объявлено, должно начаться в конце 2023 года. Ожидается, что объемы производства превысят 250 000, причем две фирмы заявляют, что на его производство уйдет всего 24 месяца.

2. Nio: быстрорастущий лидер стартапов в сфере электромобилей в Китае.

Процент ниже ATH: 38,3%

Акции Nio (NYSE: NIO ) резко выросли с тех пор, как упали до минимума медвежьего рынка в 2,11 доллара во время падения продаж, связанных с коронавирусом, в марте 2020 года.

В какой-то момент акции китайского производителя электромобилей в Шанхае, называемого китайской Tesla, подскочили более чем на 3 000%.

После роста до максимума в 66,99 доллара 11 января, акции NIO с тех утратили импульс, упав почти на 40% и закрывшись вчера на уровне 41,35 доллара. По текущим оценкам рыночная капитализация производителя электромобилей составляет 67 миллиардов долларов.

Nio, который является пятым по величине автопроизводителем в мире по рыночной капитализации, в ближайшие месяцы готов вернуться к своим недавним максимумам благодаря своему растущему статусу одного из ведущих брендов на быстрорастущем китайском рынке электромобилей.

Автопроизводитель, у которого в настоящее время есть в продаже три модели электромобилей - все внедорожники, - в четвертом квартале поставил 17 353 автомобиля , что на 111% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате в 2020 году было поставлено 43 728 автомобилей, что на 113% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Для сравнения, в прошлом году китайские конкуренты Li Auto (NASDAQ: LI ) и Xpeng Motors (NYSE: XPEV ) поставили автомобили на внутреннем рынке в сумме 32 624 и 27 041 соответственно.

Nio ожидает, что в первом квартале поставки составят от 20 000 до 20 500 автомобилей, что на 421% - 434% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На прошлой неделе Xpeng прогнозировал поставки 12 500 автомобилей в первом квартале, в то время как Li Auto дал самый низкий прогноз из трех на первый квартал - от 10 500 до 11 500 поставок.

3. Canoo: стартап с высоким риском и высокой отдачей.

Процент ниже ATH: 50,9%

Canoo (NASDAQ: GOEV ) присоединилась к потоку компаний по производству электромобилей, которые решили выйти на биржу через сделку с пустым чеком, когда в конце прошлого года завершили обратное слияние с SPAC Hennessey Capital . Сделка оценила Canoo в 2,4 миллиарда долларов.

Акции стартапа электромобилей из Лос-Анджелеса, основанного в конце 2017 года небольшой группой, отделившейся от компании электромобилей Faraday Future , начали торговаться на NASDAQ 22 декабря 2020 года.

Достигнув максимума в 24,90 доллара за акцию в первый день торгов, акции GOEV с тех пор упали почти на 51%, установившись на уровне 12,22 доллара вчера вечером. Рыночная капитализация компании составляет 2,94 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что Canoo все еще остается весьма спекулятивным, в конечном итоге Canoo может стать одной из самых привлекательных возможностей для инвесторов в секторе электромобилей в предстоящие годы, учитывая его потенциал для создания разнообразных транспортных средств с использованием запатентованных масштабируемых низкопольных автомобилей и проволочной платформой для электромобилей, получившая название «скейтборд».

Компания EV, которая рекламирует модель ежемесячной подписки, специализируется на автомобилях, фургонах, микроавтобусах и коммерческих транспортных средствах для аренды и совместного использования. Он также высказал мнение о возможности разработки в будущем электрического пикапа.

Первое предложение Canoo, которое компания описывает как «образ жизни» или «чердак на колесах», будет запущено в ограниченное производство в 2022 году. Коммерческое производство и развертывание многоцелевого транспортного средства доставки (MPDV), стартовая цена которого составляет 33 000 долларов. затем намечен на 2023 год.

Подчеркивая ажиотаж вокруг Canoo и его инновационной технологии электромобилей, Apple, как сообщается, провела встречи с компанией в первой половине 2020 года, прежде чем она стала публичной по маршруту SPAC. В рамках секретных усилий Apple по созданию собственного электромобиля две компании обсудили различные варианты, от инвестиций до приобретения, прежде чем переговоры в конечном итоге развалились.

Перевод статьи с сайта https://m.investing.com

t.me/pokorym