Серия «Как обуздать финансовые рынки.»

Напрямую зависит от вашей стратегии и аппетитов:

1. Скальпинг и внутридневная торговля с тейками в рамках 0.5 -1 дневного ATR (сколько цена бегает в среднем за сутки) инструмента. Выгодно торговать в Америку.

2. Трендовые стратегии - значит нужен тренд. А эта штука формируется экономическими новостями. Например сезон снижения и повышения ставок Центральных банков. Другими словами, тренд на валютах не создается одним днем.

3. Стратегии на боковиках - самый лучший период. До важных новостей. Цена несколько дней, даже недель может простоять в боковиках. Ключевые котировки банковского сектора - в это случае, даже несколько месяцев в широких боковиках.

4. Для пипсовки важный фактор - наличие волатильности. Свечи станут большего размера, чем пара тройка предыдущих.

5. Обязательно необходимо учитывать, что есть инструменты, которые способны побегать ночью. Это значит, что вам достанутся чаще всего небольшие откаты.

USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD

6. Цена чаще быстрее и дальше бегает в Американскую сессию, чем в Европейскую.
Экстремум, который был создан Америкой, содержит за собой больше ликвидности, чем европейский.

7. Американские индексы SP500 и NQ100 и другие, в преобладающем большинстве не бегают в Европу, только в Америку - так, что Европейская сессия в этом случае создана вне рынка фактически.

8. Любопытный факт: американцы видят ГЭП (разрыв) вместо азиатской и европейской сессией, поэтому не удивляйтесь, когда рынок кушает в Европу ваши стопы.

9. Когда все мажоры бегут под влиянием фундамента, то кросы обычно стоят в боковиках и наоборот.

Понравился материал - ставь плюс.
Не понравился - ставь минус.

Мой телеграм канал с анализом рынка.

Всем профита, друзья. До новых встреч.

Где и как мы управляем капиталом и рискуем в жизни.

Несколько банальных примеров расставят точки над “И”.

Превысили скорости на дороге, с кем не бывает.
если вам надо ехать в два раза быстрее, чтобы приехать на целый час раньше в желаемое место, то по факту вы рискуете больше, чем получаете.

Конечно, кто-то из вас может будет возражать, что в сухую летнюю погоду, такая манера поведения на дороге будет оправдана и вы, действительно, сэкономите время.

Теперь представим обратную ситуацию:
Ночь, зима, гололед, снегопад - в этой ситуации превышение скорости в два раза для того чтобы сэкономить тот же самый час, может стоить жизни. Другими словами водитель при таких условиях входит в позицию “на всю котлету”.

Вы пешеход, переходите дорогу по зебре.
Многие из нас спокойно могут перейти дорогу по зебре , посмотрел налево-направо, убедился в безопасности и пошел.

В полдень сухого летнего дня, вы перейдете дорогу с очень высокой долей вероятности без происшествий.

Теперь представим другую ситуацию:
Ночь, дорога без фонарей, вы в чёрной одежде, дождь, пытаетесь перейти дорогу по зебре, потому что водитель должен остановиться, так говорят правила дорожного движения - в этом случае, вы рискуете абсолютно всем, что у вас есть, ради 10 секунд правоты. Другими словами пешеход при таких условиях входит в позицию “на всю котлету”.

Почему и одни и вторые так делают. Причина лежит прямо на ладони. Ведь каждый из вас сотни и тысячи раз делал так в хорошую ясную сухую погоду, поэтому про опасность позиции на “всю котлету” мало задумываетесь в принципе.

Я много раз слышал:
на рынке можно потерять все деньги;
чтобы кто-то заработал, надо чтобы это кто-то потерял;
и так далее и тому подобное.

Эти и другие стереотипы разбиваются о факты.

В реальном бизнесе есть точно такие же возможности потерять всё - достаточно войти на “всю котлету” с неликвидным товаром.
В реальной жизни чтобы кто-то разбогател, надо чтобы кто-то у него купил товары или услуги, то есть потратил деньги, таки мы видим перетекание денег из одних карманов другие, так если принцип не меняется, то почему финансовые рынки вызывают столько негатива, для меня осталось загадкой.

Я пробовал сам для себя объяснить этот момент, заметил одно важное отличие - что скорость принятия решения и развитие событий на финансовых рынках значительно быстрее, чем в традиционном бизнесе.
Здесь не нужно:
-открывать юридическое лицо;
-искать товары;
-ожидать поставку товаров;
-искать покупателя на этот товар;
добавьте на каждый пункт хотя бы одну неделю, и вы увидите , что бизнес-процессы длятся по времени кратно дольше, чем на финансовых рынках.

При этом неправильное решение, и открытие позиции на “всю котлету” ведёт к одинаковым последствиям и там, и там.

Теперь соберём всё в кучу и побеседуем конкретно о рынке:
Управление капиталом и рисками является ключом к торговле.
У трейдера и инвестора завтра должно наступить всегда, поэтому:

Управление капиталом - какой частью своего капитала я готов войти в позицию. другими словами, сколько у меня будет попыток, прежде чем, я получу прибыль.

Управление рисками - что я получу на выходе.

Теперь соединяем:

Какой частью своего капитала я готов рискнуть, чтобы использовать рыночную ситуацию. В случае успеха я получу ожидаемую прибыль, В случае неудачи я получу убыток равный той части капитала, которой рисковал.

От теории к практике.

У себя в телеграме, публиковал прогноз 25 декабря 2024 года.

Цена сюда пришла только сегодня.

Мой риск в этой ситуации 147 пипсов по золоту. Ожидаю прибыль 1470 пипсов, при этом пониманию, что сделка может дать и больше. Остановимся на 1470 - это получить в 10 раз больше, чем риск.
Управление рисками завершено Risk / Reward = 1:10.

Теперь управляем капиталом.
Каждый выбирает сам, какой частью готов рискнуть своего депозита. Мой выбор - ДО 1%.

К математике и цифрам:
Предположим, что у вас капитал 1000$. 1% от тысячи это 10$.

Значит, мне необходимо выбрать такой объем позиции, чтобы при проходе 147 пипсов против меня, потери составили 10$.


Берем минимальный объем позиции (лот) 0.01 - 147 пипсов = 1,47$

Значит минималку я могу увеличить в 10/1,47 = 6,8 раз. При этом на платформе, я могу использовать числа с шагом 0,01. Отсюда следует, что или в 6 раз или в 7.

Если я увеличу в 6 раз, то получу:

1,47*6=8,82$, значит на выходе будет 88,2$

Если я увеличу в 7 раз, то получу:

1,47*7=10,29$, значит на выходе будет 102,9$


Является ли разница с точки зрения риска 10$ и 10,29$ существенной - нет, конечно.


Т.е. эту позицию надо открывать 0.07, с риском 10,29$, c ожиданием прибыли в 102,90$.


При расчетах я не учитывал спред и комиссии. Профит на несколько долларов будет отличаться.

Вывод:
Чтобы депозит жил, надо использовать его часть и "не котлетить"


Понравился материал - ставь плюс и подписывайся на Telegram


Не понравился - ставь минус.


Всем профита, друзья. Всем успехов. Всем пока.

Сегодня поговорим про ликвидность и алгоритм торговли.

Тема ликвидности достаточно хорошо раскрыта в интернете, многие авторы интерпретируют ее в том числе и по своему.
Моё мнение здесь также не является исключением.

поэтому ликвидность - это стоп-лоссы участников рынка.

Сразу поясню почему я так решил:
Здесь я воспользуюсь метафорой для объяснения.

Представьте себе, что рынок это бесформенная тела. Каждый трейдер является частью этого тела. Тело находится в постоянном движении, причем одновременно во все стороны, как наружу, так и вовнутрь.
Тело хочет покушать, а для этого надо переместиться из точки А в точку Б.

Задача кажется абсолютно невыполнима. Чтобы нам было проще, введём новые условия - у нас есть возможность отсекать кусочки тела, которые идут в противоположную сторону, затрудняя наше движение.

Что это значит:
Я не знаю, где случайный трейдер будет выходить из рынка. Причин для выхода целый миллион - побоялся, спать пошел, уже хватит, больше не может удерживать позицию и т.д.

А теперь подумайте, могу ли я при движении к своей цели, рассчитывать на помощь случайных трейдеров?! Вот таких вот кусочков- конечно нет. Зато я точно знаю, где стоит его стоп-лосс с высокой долей вероятностью. За каким - нибудь ближайшим экстремумом.

Поэтому ходит ли рынок по стопам - ДА.

ОК, как тогда найти нужную ликвидность от которой и будет что-нибудь внятное?

Переходим к алгоритму торговли.

Мой помощник - линии Фибоначчи.
Статья здесь. Я нарочным образом написал расширение, думал хоть кто-то исправит, ан нет. Акелла промахнулся.

Здесь я взял линии Фибоначчи, растянул на ярко выраженное движение и ожидаю коррекции, чтобы войти по этому же направлению в наиболее выгодных местах. Для лучшего понимания отметил всё разноцветными областями.

Теперь необходимо выбрать из этих областей лучшее, как это сделать?

Появились Машки, которые я описывал здесь.

Совмещение Машек и Фибо дают мне более конкретные места для поиска,  продолжаю фильтровать дальше.

Следующий инструмент - трендовая линия.

Таким образом у меня появилось одно единственное место, которое будет мне интересно.

А теперь перейдём к ликвидности.

Я обозначил экстремумы, от которых было движение в обозначенной области. Т.е. я предполагаю, что цена достигнет этой котировки и у меня появится качественная точка входа.

Итог: со всего изобилия движений, получил только одну точку входа для продаж, согласно всех озвученных фильтров.

Работая по этому алгоритму, вы сильно прибавите к своему счету.

Еще один финальный фильтр для входа, я опишу в следующей статье, если соберу 20 плюсов. Или оставлю себе, если не соберу)

Понравился материал - ставь плюс и подписывайся на Telegram.

Не понравился - ставь минус.

Всем профита, друзья. Всем успехов. Всем пока.

Следующий инструмент, который я очень-очень сильно люблю и применяю в торговле - трендовая линия. Суть в том что, цена видит трендовую линию и при подходе к ней пытается с ней взаимодействовать. Мой принцип заключается в том, чтобы реализовывать поиск небольшого коррекционного движения. Поэтому среднесрочные инструменты в этом случае сильно помогают определить места поиска.
Перед тем, как перейти на график, я обозначу несколько важных моментов:
Первое: взаимодействие с трендовой линией происходит только на третьем касании;
Второе: взаимодействие с трендовой линией происходит один раз;
Третье: трендовая линия должна иметь пологий наклон;
Основные аспекты обозначил, теперь поехали на примерах:

Простой пример, где очевидно то, что цена по выраженным экстремумам пробежалась и отвалилась на третьем касании. Это идеальный пример, чтобы понять суть применения.
В рынке, как правило, идеальные ситуации редко появляются. Поэтому взаимодействовать с трендовой линией нужно немного иначе. Я добавляю ещё одну трендовую линию. Только строить её от начального надо по телам свечей.

В этом случае получится зона поиска точки входа. Теперь, учитывая все вышеперечисленные правила, мы сейчас с вами будем искать трендовые линии с точки зрения работы с зоной.

В этом примере я построил по всем правилам, которые мы определили с вами ранее, и получилась зона для поиска точки входа.


А теперь я покажу, в чём заключается сложность применения этого инструмента -  трендовые линии.  Даже при соблюдении всех правил, которые мы с вами обозначили ранее, существует много примеров, где цена вообще не реагирует на третий подход.

При третьем подходе зона была пробита одной свечой. При этом следует обратить внимание на красную трендовую линию. Цена вернулась к ней и оттолкнулась, после продолжила своё движение вниз. Отсюда следует: если цена пробивает нашу зону и убегает куда-то дальше, то при возврате к зоне с обратной стороны, можно попробовать рассмотреть точку входа на отбой.

Согласитесь, когда уже график сформирован, то строить трендовые линии очень понятно и просто. Можно всегда подогнать под текущий график и показать вам самые крутые и классные места. При этом сказать вам: посмотрите, как замечательно можно было войти в рынок и заработать.  На самом деле в интернете существует много обучений, которые работают именно по такому принципу.  Правда, когда вы начнете самостоятельно искать то же самое, то  МОЖЕТ БЫТЬ,  вы и повторите случайный образом,  даже найдете точку входа. Как правильно - трендовая линия сама по себе строится только от ярких экстремумов,  если их нет - строить нечего.

А как узнать, что это именно нужный экстремум, и чем он выраженнее других. Полярная звезда - от этого экстремума было хорошее движение.  Приобретая опыт построения трендовых линий скоро вы начнете видеть их везде, даже пробовать взаимодействовать.


Вывод:  сам по себе достаточным инструментом трендовые линии назвать сложно,  нуждается в дополнительной фильтрации.


Понравился материал -  ставь плюс и подписывайся на Telegram. 

Не понравился - ставь минус.

Всем профита, друзья. Всем успехов. Всем пока.

Приветствую друзья

Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном инструменте, который используют очень часто в своем анализе не только многие трейдеры. В том числе банки, потому что они точно такие же трейдеры, как и я с вами, и точно также определяются уровни поддержки сопротивления для торговли. Единственное, что их внутридневная волатильность не особо заботит. Они смотрят неделями, месяцами, годами. Именно поэтому волатильность какая-то в рамках месяца для банка всё равно. А для нас розничных трейдеров это прям супер много всяких разных событий, которые позволяют нам не только заработать, но еще и потерять денег, часть своего капитала.


Опять же мусолить что же такое Машка, что же такое “Moving Average” я здесь не буду, ввиду того то, что каждый из вас этот инструмент использовал и чётко понимает то, что это некоторое усредненное значение.

Моя интерпретация заключается в том, что я буду искать точки входа в рынок при первом подходе к инструменту, причем период который я использую это не “секретный секрет” вы наверняка их точно встречали 200, 100, 50


На это картинки пример использования Ну и как это вся история выглядит на графике:

Сразу, друзья, стоит обратить внимание - в некоторых местах они выступают, что одна Машка, что вторая, что третья достаточно серьёзными поддержками или сопротивлением при движении цены. Разумеется, меня интересует конкретно первый подход цены к ним. Почему так: очень много торговых систем построено на пересечениях…. десятки там пересечений, восемь штук в одном месте пересекаются и т.д. Я использую её абсолютно по-другому. Фактически обозначаю ближайшие цены по разным таймфреймам и соответственно эти цены смотрю. Потому что Машка сама по себе, соответственно таймфреймы сами по себе, чем старше таймфреймы смотрим, тем соответственно сильнее будет.

На этом скрине отметил интересные места, где буду ожидать реакции цены. Цена подойдя к ним начнет отталкиваться и сделает попытку продолжить своё движение вниз. В данном случае был использован график 4 часа.

На этом графике обозначил уже более старший таймфрейм - это дневка, что может в этом случае происходить. Цена может запросто пробить все четырёхчасовые и воткнуться в дневку, и я прекрасно понимаю, что именно мне ожидать дальше.

Теперь я отметил на графике “Неделя”. Как вы видите: дневка и неделька в определённом месте совпадает, поэтому это уже довольно интересное место для того, чтобы отсюда попытаться оттолкнуться и соответственно сделать какую-то реакцию. Я не ожидаю глобального разворота. И того, что цена куда-то камнем упадет со всеми вытекающими. Не ожидаю и того, что я сегодня закину 10 долларов себе на счёт и у меня сразу станет 3 млн. Меня интересует первичная реакция, о которой я рассказываю собственно говоря в своей телеге. Веду дневник анализов.

По логике вещей, не забываем про месяц. Видим новые уровни еще выше.

Вывод из этой истории напрашивается сам собой, и является достаточно однозначным. Цена вариативный инструмент, причем каждое из мест может отреагировать равнозначным образом. Именно поэтому сами по себе Машки не являются достаточно инструментом для того, чтобы сделать из вас миллионеров.
Тем более, без конкретной точки входа в рынок Машки сами по себе являются абсолютно бесполезным инструментом. Именно поэтому стратегии, которые создаются в огромном количестве - работают только в удачном моменте.
Фактически вы видите какое-то трендовое движение, возможно вам удалось каким-то чудом туда залезть, вы немножко в нём посидели и уже мечтаете помочить ножки на мальдивах. А потом наловили стопов, когда цена находится в боковике
В следующей статье расскажу вам ещё один инструмент, который использую в своей торговле.

Понравился материал ставь плюс и , подписывайся на Telegram
Всем профита, друзья. Всем успехов. Всем пока.