Нынешний владелец «Северстали» Алексей Мордашов в 1993 г. приобрёл контроль над Череповецким металлургическим комбинатом за 76 тыс рублей (около 70 долл. по тому курсу). Вложив эти деньги в уставный капитал АОЗТ «Северсталь-Инвест», которое чуть позже провело приватизацию ЧМК.
На 2021 стоимость 8.7 млрд. долл.
Никита Кричевский, источник.
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/kak-oligarh-mordashov-sta...
Доброе утро, всем привет!
Безусловно, сегодня утром главные новости про вчерашний ОПЕК+, однако для начала надо привычно стандартно обличить просвещенную Европу. Начнем.
Сальдо торгового баланса Германии упало до 1,2 млрд.евро при прогнозе в 4 млрд.евро.
Импорт становится дороже, экспорт не растет. Пиши пропало...
Фактически торговля Германии опустилась на уровень 1993 года. У Шольца явный успех!
Вчера вышло много европейской статистики в сфере индексов деловой активности
Везде швах. Везде хуже прогнозов. И только во Франции последний результат лучше предыдущего месяца. Не зря Эммануэль постоянно с Владимиром Владимировичем на созвоне...
А это уже графики. Да, бывало и хуже. Поглядим развитие событий.
Норма сбережений домохозяйств в Еврозоне падает уже 7-й квартал подряд. Сейчас находится на уровне 4 квартала 2019 года. Но учитывая растущую инфляцию...
Но это всё стандартно. И даже уже становится уныло... "Ну падает и падает" (с) Но дальше пошли проблески прекрасного...
Немецкие Министры что-то внезапно обнаружили!
Оказалось, что ГАЗ в ЕВРОПЕ в 7 раз дороже чем в США. А потом Министр внезапно вытащил что-то изо рта и начал обвинять... США в несправедливости...
Кто-то еще не понимает, что случилось с газопроводами?
Разве можно положится на таких арийцев... Так бы уже завтра вентиль открывали
По фондам пошла недобрая информация...
По сообщению Reuters, в первые три квартала этого года в глобальных фондах облигаций наблюдался самый большой отток средств за два десятилетия. По данным Refinitiv Lipper, глобальные фонды столкнулись с совокупным оттоком в размере 175,5 млрд.долларов за первые 9 месяцев этого года. Это худший показатель с 2002 года.
Стоимость чистых активов глобальных фондов облигаций снизилась в среднем на 10,2%, что стало худшим падением с 1990 года.
"Сочетание высокого уровня долга и повышение процентных ставок снизило уверенность инвесторов в способности правительства выплачивать долги, что привело к массовому оттоку капитала", - сказал Джейкоб Сансбери, генеральный директор Pluto Investing.
На третьем скрине представлены ряд фондов отдельно
Потом вышла стата от Mortgage Bankers Association
Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от МВА выросла д 6,75%, что является максимальным значением с 2007 года.
Ну и вслед за ней посыпалась все остальные ипотечные показатели.
Ну а дальше все сидели, одним глазом посматривали на график нефти, вторым на новости. Госдеп из последних сил пытался не допустить... Но по итогу (и вполне ожидаемо) ОПЕК+ режет добычу нефти на 2 млн.баррелей в сутки.
Для справки...
Среднесуточная добыча в 2021 году составляла 77,8 млн.баррелей. Из них 11,2 добывали США.
Россия - 10,4
Саудиты - 9,4
Среднесуточная добыча нефти по трем основным странам - США (зеленая кривая), Россия (желтая), Саудовская Аравия (белая)
Короче, порезали достаточно сурово. Нивелировав все потуги США с распродажами своего SPR...
Состояние Стратегического нефтяного резерва США, который дед-чумоход распродавал, пытаясь снизить нефтяные цены. И вроде как решил продавать и дальше.
422,5 млн.баррелей. Это уровень июля 1984 года.
С максимумов резерв сократился практически вдвое.
А дальше были уроки уважения...
Здесь вы можете ознакомиться с эталонным посылом на хер в исполнении Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауда, саудовского Принца и по совместительству Министра нефти и минеральных ресурсов, на пресс-конференции ОПЕК+
Товарищ Принц услышав, что вопрос ему задает представитель неполживого СМИ Reuters, немедленно остановил гражданина и рассказал ему историю, как он уже общался с этим уважаемым агентством и объяснял им что он не разговаривал с русскими и не договаривался с ними о ценах. Однако информация в итоге агентством была представлена не так. Товарищ Принц пояснил репортеру, что источники информации надо уважать. Товарищ Принц также пояснил, что общаться с этим агентством он не собирается. И если у агентства Reuters есть еще вопросы, то они могут задавать их остальным присутствующим
А потом обнаружилось еще более прекрасное. Что интересно, новость-то от 4 октября.
какой-то нефтяной прекрасный день.
Короче, Белый Дом попросил Департамент Энергетики проанализировать возможные последствия ЗАПРЕТА ЭКСПОРТА бензина, дизеля и прочих нефтяных продуктов.
Вы спросите - на... ЗАЧЕМ? И вам ответят - а внутри США рекордные цены на заправках. Цены надо сбивать
Вы спросите - ааа.. как же Европа? Ну та, которая запретила себе к себе завозить тоталитарную российскую нефть?
Рост цен на энергоносители => инфляция.
Энергия - неотъемлемая часть экономики
На картинке:
Синяя кривая - инфляция в США
Красная кривая - цены на нефть
Про прогнозы.
Прогнозы по инфляции в США всегда заканчиваются в районе 2%.
Вопрос - а толку?
Но вы знаете, в один прекрасный момент он сбудется.
* Черная кривая - фактическая инфляция.
Всё остальное ежемесячные прогнозы с января 2018 года.
А так, конечно, всё это когда-нибудь бумкнет...
Госдолг США впервые в своей истории достиг значения в 31 триллион долларов. На 8 триллионов (35%) он вырос всего за три года.
Уже обращал внимание, обращаю еще раз. Вторая картинка - соотношение долга и ВВП. Пики и события в мире.
Всё. Пора на диванчик и под пледик. До торгов еще полтора часа. Есть время вздремнуть.
Камрады и камрадессы, у меня есть канал - MarketScreen. Там все публикуется гораздо раньше и даже больше. Заходите. Там же есть чат. И всегда можно заобщаться лично.
По фьючерсу РТС вижу следующее, отскок на мобилизационной панике от 95 000 прошёл успешно, рост был до 109 000 - итого 14 000 пунктов хода. Теперь, используя собственные "приборы", наклёвывается разворот вниз. 4х часовик смотрит вниз, дневной тайм тоже с лагом уже заходит в зону перекупленности, недельный стохастик без прогресса и ярого выкупа, следовательно ему ещё есть куда сходить пониже. Ещё примечательно то, что в прошлую пятницу мы все видели как фьючерс доллар/рубль (он же SiZ2) отмаржинколил/ликвидировал всех лонгистов, которые покупали от 61к-62к (кто следит за каналом, я предупреждал про этот пролив видя пинбар на дневке), в моменте касались 51 565, сейчас цена 58 131. То есть Кукл (он же главный маркетмейкер всего нашего рынка) откупал весь этот пролив с низов по Сишке (SiZ2) для дальнейшей фиксации своего мегалонга где то явно повыше чем текущая цена (объём в тот день 30 сентября был 4 млн. контрактов = это около 36 660 600 000 рублей, 36 млрд. КАРЛ!).
Фьючерс на доллар/рубль смотрится весьма лонгово.
Всё это мне даёт полагать, что мы будем падать с запилами по РТС числа до 13 октября (позже сделаю отдельный топик, откуда я взял эту дату). Так что будьте аккуратны, не застревайте в лонгах по Ри и держите в уме гэп, который оставили на СВО - 78к.
Все последние новости будут тут - TSLab Trading
Доброе утро, всем привет!
Всех причастных категорически с ПРАЗДНИКОМ! УРА!
Сегодня в среду должно состояться заседание ОПЕК+ в Вене. Начало заседания планируется на 14:00 МСК.
Это будет первое очное заседание с марта 2020 года.
Западные СМИ весьма взбудоражены. Пишут о планах снизить добычу на 1-2 млн.баррелей в сутки. А то и более. Сие действо должно привести к росту цен на нефть. Ибо текущее снижение цен не нравится Саудитам. Да и нам, что уж говорить.
Financial Times пишет, что в ответ США будут вынуждены и дальше распродавать свой Стратегический Резерв. Ну что ж... флаг в руки и барабан на шею. На каком там он сейчас уровне? 1984 года?
Кстати, рынок в штатах вчера весь день туземунил. Фьючерс на индекс S&P 500 выдал 2,5%.
ЕВРОПА
В Европе по прежнему все хорошо. Подоспела ожидаемая инфа по ценам производителей в Европах.
43,3% по итогам августа при расчетах г/г по Еврозоне. При ожиданиях 43,1%
Похлопаем, поздравим!
Разбивка по странам в г/г (первый скрин) и м/м (второй скрин)
*г/г - это август 2022 сравниваем с августом 2021
м/м - это август 2022 сравниваем с июлем 2022
Тем временем кризис шагает по шарику
The Wall Street Journal сообщает...
По миру идут отмены грузовых трансокеанских рейсов. Причина? А причина в той экономической заварухе, которая идет по миру.
Инфляция, растут цены, спрос падает, заказов меньше. Возить пустой контейнер?
Согласно индексу Freightos Baltic ставки фрахта упали катастрофически. В настоящее время перевозка одного контейнера через Тихий океан оценивается в 3900$. В начале года эта цифра составляла 14500$ и более чем 19000$ в 2021 году.
Подобное снижение перевозок (а это следствие снижения СПРОСА) говорит о надвигающемся глобальном ай-яй-яй
В это время правительства просвещенных стран продолжают и продолжают занимать. Удивила только Германия, которая практически 10 лет как-то что-то пыталась...
Динамика госдолга Италии, Германии, Испании, Франции с 1995 года.
А это по отношению к ВВП
Источник
Как-то выкладывал корреляцию текущего VIX к прошлому... давайте обновимся
Напомню, тут наложили график VIX 2006-2008 года (синий) и текущий период с 2021 года. Все ходят, смотрят, цокают и качают головой - ай-ай-ай.. как прям один в один. А если один в один, то... в январе кааааак жахнет.
* VIX - индекс волатильности Чикагской опционной биржи (CBOE). Короче, когда он высоко, то в акциях все плохо. И наоборот. Т.е. Максимумы VIX совпадают с минимумами биржевого индекса S&P 500. Вот когда случился бадабум 2008-2009 г.г. VIX был вооон там... А перед этим шел такой же траекторией как и сейчас.
Еще про американский рынок:
Объемы IPO в США в этом году катастрофически рухнули. Год, конечно, еще не закончен, но то что уже имеем... хуже 2008 и 2009.
* IPO (Initial Public Offering) - ну, короче, первичный выход компании на фондовый рынок. Выпуск своих акций на биржу
Источник: данные Bloomberg
Согласно новым данным статистики...
Число открытых вакансий на рынке труда в США рекордно снизилось. Падение такие размеров наблюдалось последний раз в апреле 2020 года
Вроде бы и ничего особенного. Если смотреть такой график. А если в другом разрезе...
Падение очень сильное. И все предыдущие подобные падения были ознаменованы всякой херотой.
Кстати, про падения!
Вчера, как мы помним, поплохел один из из облигационных выпусков одной из 29 глобально системно значимых корпораций - Credit Suisee Group. Вы удивитесь... но сегодня поплохело уже другому выпуску облигаций того же самого финансового гиганта.
И вот второй день подряд традиционная рубрика "А ЧТО У НАС".
У нас итоги сентября подвела Московская биржа. Итоги срочного рынка она уже дает тупо в цифрах, не приписывая изменения в процентах. Дабы не провоцировать. А в целом итоги неутешительные. Спад объемов по всем пунктам. Кроме фондовой секции.
С нетерпением ждем финансовых результатов по третьему кварталу. Второй квартал они отработали с результатом на 18% хуже, чем второй квартал 21 года, что в целом не такие плохие показатели, учитывая обстановку. В то же время профит по Срочной секции был в районе 555 млн.руб. в 22 году против 1 092 млн.руб. в 21. Блин, несмотря на снижение объемов торгов, после эффективного решения по повышению тарифов в июне, в третьем квартал более чем в два раза, вангую прибыль по Срочке на уровне 21 года по результатам третьего квартала.
Ну и в продолжение темы МосБиржи
Вчера и позавчера объемы торгов парой юань/рубль на валютной секции Московской биржи превысили объемы на паре доллар/рубль.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Короче, когда вы недовольно рассуждаете про разницу цен на бензин среди субъектов "нашей с вами Федерации" (с) Орда, то вспомните эту картину.
Сие есть средние цены на бензин в различных штатах Америки. За галлон.
К примеру, в Миссури он стоит 3,345. А в Калифорнии - 6,412.
Вот так-то...
Раз некоторым стали интересны математические выкрутасы со сложным процентом, то вот еще. Мотивационное.
Дано:
1 млн.руб.
22 рабочих дня в месяц
Левая колонка - процент, который вы делаете со своего капитала каждый рабочий день
Справа - итоговый результат через временные промежутки (1 мес., 2 мес. .... 10 лет)
Это, как некоторые догадались, про сложный процент.
Исчтоник - Excel, ссылки не будет.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ОТКРЫВАЮЩЕЕ ГЛАЗА
Тут я просто позволю себе процитировать камрада @Galaor, :
Я тебе больше скажу, наблюдая за всей х...., что происходит в мире последние 3 года, у меня у же давно фраза "Это только в рашке в России возможно" вызывает только усмешку.
Сколько времени, денег и сил было вложено в то, чтобы поселить в нас, как в народе "комплекс неполноценности", а в итоге ровно ту же херню, тупую, неадекватную, некомпетентную, мы видим в действиях "святых западных демократиях".
Если что, надпись на картинке:
Настоящая инфляция
Объявленная инфляция
Источник
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ЮМОРИСТИЧЕКОЕ
В зарубежных соцсетях шутят:
СРОЧНО! Флорида меняет имя на УКРАИНА! Хоть так она сможет получить быструю помощь от Правительства.
Как обычно, в каждой шутке лишь доля шутки. Это намекает нам на то, что внутри США возникают вопросы - а чего это мы тратим деньги на... что это там, где? Когда тут внутри куча проблем
Ох... наши рученьки писали, наши пальчики устали...
Ай-да в мой канал - MarketScreen
Представляю вашему вниманию лонговый алгоритм на Brent, суть стратегии та же что и у Ришного, но уже дополненная индикатором RSI. В основе лежат 2 RSI + 3 Stochastic DiNapoli на вход и столько же на выход. Эквити с 2015 года по настоящее время. Cтоп-лосс равен 0,67$.
Сделки по крайнему контракту BRV2, который истёк 3 октября 2022.
Эквити и статистика по BRV2 c 15 августа 2022 (при том, что нефть только падала это всё время).
Все последние новости будут тут - TSLab Trading
Доброе утро, всем привет!
Сразу вопрос - будет ли про??? Сразу ответ - ДА. Но в конце.
Пока мы спали, эффективные западные финансы продолжили эффективно ставить рекорды
Помните, еще вчера вот эта штучка была на уровне 250? Помните?
CDS на Credit Suisse показали максимальные значения за всю историю наблюдений, перепрыгнув значения 2009 года. Всё это произошло на фоне попыток их СЕО успокоить граждан, что подействовало с точностью наоборот
Источник
Некоторые бонды (облигации) группы Credit Suisse вчера сделали так:
Сама ситуация с Credit Suisse, конечно прекрасная...
График с торгового терминала TWS от американского брокера Interactive Brokers.
Я часто слышал от умудренных либеральной мудростью специалистов во всём - да в вашей (А ВАШЕЙ?) "рашке" всё говно! Вон посмотрите на акции своего ГАЗПРОМа или ВТБ! Они до сих пор не отрасли до уровня IPO (Безубытка, вставьте свое).
Соглашусь. Полное и беспросветное.
У меня только один вопрос одаренным... а как так получилось, что Credit Suisse Group ADR (МЕГА финансовая корпорация из самой Швейцарии, входящая в 29 глобально системно значимых банков мира), достигнув в 2007 году уровня в 77,4$ за акцию, упала с тех пор на 95,13% (!!!) особо даже и не попытавшись приблизиться к прошлым рекордам?
Пойду, приму таблетку ЭТОДРУГИН.
А тем временем подлый плевок в спину был нанесен ВЕЛИКОЙ Британии.
Оказывается, еще в пятницу рейтинговое агентство S&P мерзко окатило Британскую державу. Сохранило кредитный рейтинг АА, НО... прогноз поставило НЕГАТИВНЫЙ.
А ведь Лиз Траст только начала.
ТУРЦИЯ
Bloomberg наванговал в Турции инфляцию по сентябрю в размере 83,5% годовых. Что будет рекордным уровнем с 98 года. Всё благодаря умелой политике.
И тут же Реджеп Ахметович просит, значит, у русских отсрочку за газ. И это хорошо.
БАНКИ
По данным Bloomberg, балансы центробанков группы G4 (ФедРезерв США, Европейски центральный банк, Банк Англии и Банк Японии) сократились за последние 7 месяцев на 3,1 триллиона $. На графике же падение выглядит еще более внушительно - результаты бьют 20-летние рекорды.
В целом же пишут, что рынки всего мира в сентябре приуныли
Кроме... Шри-Ланки и... Замбии.
А там есть рынки...?
Источник
Еще интересный график по общему забвению
Гражданин взял приращение Индекса деловой активности ISM (был вчера в статистике по США), взял приращение индекса S&P 500. Ну и все это совместил.
С 90-ых годов прослеживается четкая корреляция. И теперь чтобы увидеть рост индекса (желтая кривая), индекс Деловой активности (синяя кривая) должен пересечь индекс S&P 500 (короче, синяя должна пересечь желтую), ибо, получается, что он - опережающий индикатор.
Кстати, для повышения уровня образованности и расширения кругозора бытовой вопрос от техасца:
Техасец захотел узнать, сколько окружающие платят за автомобильную страховку.
Ответы на вопрос можно почитать туть
На очереди традиционная рубрика "А ЧТО У НАС"?
Согласно данным ЦБ спрос отечественных граждан на наличность в пятницу достиг рекордных с марта 22 года сумм - 144,8 млрд.руб. Очередные любители подарков на 23 февраля, опережая собственный крик убежали в банкомат перед выступлением Темнейшего.
Источник - статистика Банка России
На МОСБИРЖЕ все прогнозируемо и ожидаемо. Как я и говорил...
Подоспели данные по торгам на Срочном рынк МосБирже в сентябре 2022 года.
Объемы торгов увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Находятся на уровне апреля 2022 года. Потрясающий результат, я считаю. Новые тарифы зашли на все деньги.
Открытый интерес упал на 6,5%. Первое падение с апреля месяца.
Стоит отметить, что доля индексных фьючерсов в общем объеме торговли поднялась с 12% до 17%.
Обращаю внимание, что открытый интерес (точнее его среднедневное значение) находится на уровне осени 2021 года. О чем это говорит? Тогда среднедневной объем примерно соответствовал уровню среднедневного открытого интереса. Т.е. подавляющее большинство участников торгов на срочном рынке торговали внутри дня, обеспечивая ликвидность. Сейчас же внутри дня торгует только ТРЕТЬ от имеющих позиции.
Ну что сказать... остается только развести руками.
Лучший частный инвестор 2022
Тем временем на МосБирже вот уже более двух недель продолжается конкурс "Лучший частный инвестор 2022 года".
Общая статистика за это время подправилась (или были устранены технические неполадки, на которое вроде кто-то намекал) - всего 71% участвующих торгуют в минус. Более 7% заработали за это время свыше 15%.
На картинках приведена пятерка лучших. Так, некто "Invite" получил доходность 1 033,93%. Стартовые активы у него составляли 134 699 руб., а сейчас он имеет сумму 1 392 589 руб.
Ну а некоторые уже практически полностью посливали свои депозитики.
Я понимаю, что нет ничего приятнее чем лицезреть денежные потери другого человека, поэтому на втором скрине самая большая "отрицательная" доходность в категории участников "трейдер-капиталист" (участники конкурса с депозитом в 3 млн.руб. и выше). Вот, некто "San4es" слил уже 9,3 млн.руб.
Кстати, давным давно был такой юзер на форуме сайта ММВБ. По-моему,с Новокузнецка
ОБЛИГАЦИИ
Кто-то интересовался, а можно ли анализировать ОБЛИГАЦИИ через инструменты технического и объемного анализа. Отвечаю - ДА
Взял произвольную облигацию - ОФЗ 26215. Накинул кумулятивную дельту со стартом где-то в январе. Накинул VWAP.
Из дельты можно видеть, что до конца января облигацию продавали (основные сделки - рыночные продажи). Дальше пошли покупки вплоть до 14-17 февраля. До конца февраля ни туда, ни сюда... А вот с открытия рынка в марте покупать продолжили. Особенно сильные покупки были с июня по конец июля. А дальше постепенные продажи.
На VWAP же цена облигации откатывалась в рамках восходящего движения. Т.е. для всех желающих купить облигации в долгую, VWAP - отличный инструмент для поиска оптимальных точек входа.
ТЭКСссс.... ну и главного минёра дня обойти просто невозможно. Вчерашнее зарево ослепляло космонавтов на МКС
Ну все ж уже в курсе?
- Референдум по 4 областям заново
- Крымнаш! Ибо был всегда таким, а Хрущёв мдурак
- Обеспечим водоснабжение Крыма
- Украина нейтральная (ну т.е. внеблоковая)
а дальше было еще два его ответа к своему же твиту в качестве пояснений. Во-первых, говорит, херли мозг сношать, один фиг в итоге так и будет. Вопрос лишь в количестве положенных людей. Во-вторых, есть неиллюзорная возможность закончить это все веселым ядерным пиу-пиу.
Сегодня, конечно, все сильно расстроились что 38-61 не в нашу пользу по опросу. Есть такое, давайте признаем, соседские ботофермы мировое господство захватили давно и исправно работают. Но... давайте маленько о другом.
Главное - понимание того, что данный опрос - это не бланк выбора Президента. Нет. Большинство его даже и не открывали. Дело вот в чем. Какова одна из черт Илона Маска? Способность оказывать влияние на общественное сознание, на все общество в целом или отдельные официальные и региональные группы. Особо отметим, что его "целевая" аудитория несколько отличается от аудитория... Моргенштерна. Так вот, а чей это признак? Вот такая способность? А это один из признаков АГЕНТА ВЛИЯНИЯ. Агент влияния - это не обязательно завербованный и обученный человек. Он может быть и просто сам по себе. И если при этом он начинает транслировать через один из самых крупных в мире каналов распространения информации (а у Маска более 107 млн.человек подписчиков) не во всем схожие, но в целом однонаправленные нам мысли, то здесь уже дело не в опросах... а дело в том, что эти мысли сразу же закладываются в определенные процент его публики. Заметим, публики не самой глупой. И здесь я даже не начинаю говорить про околоконспирологические теории о том, кто он, от кого, с кем и куда метит. Неважно. Сейчас мы лишь говорим об охвате. Увы, но даже целое Российское государство в данный момент неспособно одним предложением в одну секунду донести до 100 млн.импортных человек исторический факт государственной принадлежности Крыма. Ну вот, это сделали за неё?
Короче, продолжаем наблюдение...
Ну и на закусочку, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Влияние 25-процентного налога на результат
Слева - результат последовательного удвоения, начиная с 1$. 20 итераций приводят к сумме в 1 млн.$, т.е. изначальная цифра увеличивается в 1 млн. раз.
Справа - те же самые итерации, только с каждого результата берется налог в 25%. В итоге изначальная сумма увеличивается всего лишь в 72 570 раз.
Оперативно и чуть больше картинок у меня на канале, заходите - MarketScreen
Доброе утро! Всем привет!
Вжух… и новая неделя. Сразу глянем, что там по основной статистике будет и когда
30 лет назад… Многие, наверное, и не знают. Но вот так распродали всю страну, уничтожили всю промышленность. Пожинаем до сих пор.
МОСБИРЖА
Немножко раскладов по отечественному рынку. Многие спрашивали и интересовались
Сбербанк
График с торгового терминала MetaTrader 5, брокер - БКС. Официальную информацию о котировках МосБиржи можно найти на сайте МосБиржи
По акциям Сбербанка вижу следующую глобальную картину.
Имеется сильная поддержка, берущая свой старт с 2001 года. Она сыграла свою роль в 2008 году, не дав цене пройти ниже. И пока сыграла роль в феврале 2022 года.
Мы снова имеем все шансы сходить на неё. Сейчас эта поддержка находится на уровне 60,32. Уровень динамический, постоянно меняется. Возможно, при серьезном падении акция упадет (падение, упадет… да-да, знаю) сразу на две поддержки — снизу у нас два VWAP. Красный и бежевый. Последний сейчас на уровне 36,29.
Сверху сдерживает VWAP, построенный от хая октября 2021 года. В данный момент имеет значение 144,28
Газпром
График с торгового терминала MetaTrader 5, брокер - БКС. Официальную информацию о котировках МосБиржи можно найти на сайте МосБиржи
Все переживают, куда он улетит после отсечки. Ну понятно, что вниз на 51 рубль. Сейчас глобально бумага крутится между двух VWAP. Один сверху на 305,77. Другой снизу — 155,49. Вот на него и пойдем. Он дважды отлично словил падение цены.
Ну и на худой конец есть поддержка и пониже — 124,39. Вот такие расклады
Биткойн
График с торгового терминала MetaTrader 5, брокер - Admiral Markets.
Глобальные границы по Биткойну.
Давно жду его на нижнем VWAP. Обращаю внимание, как 5 раз данный VWAP выступал мощнейшей поддержкой цене. Сейчас он на 10 478
В МИРЕ
На этой неделе глобальная рыночная капитализация потеряла еще 2,2
триллиона долларов и составляет сейчас 89,924 триллиона $. Что
соответствует 93% глобального ВВП
На картинке показаны крупнейшие «медвежьи» рынки в акциях США. По оси Y — величина падения в процентах. По оси X — кол-во дней (сколько длилось падение).
Текущая ситуация — красная кривая. В общем, всё намекает на то, что будет больно и долго...
А вот в такой интересной форме статистка по изменению цен в ряде товарных групп и услуг с января 2000 по июнь 2022 года. Данные взяты с Федерального бюро статистики труда США.
Источник
ВСЁПРОПАЛО
Короче, есть такая фигня - Credit Default Swap (CDS). Покупается для страхования рисков банкротства и всего такого. Во время мирового финансового кризиса некоторые граждане хорошо поднялись на них. Но суть в чем? Чем он дороже, тем больше все видят вероятность банкротства. Как Леман Бразерс в своё время.
Так вот... последнее время весь западный финансовый бомонд бегает и намекает, что... Credit Suisse скоро может ВСЁ. На картинке выше его CDS. Сейчас у них 14-ти летний хай. Выше были только в 2008. Вот это всех и беспокоит.
Напомню, Credit Suisse - второй по величине швейцарский финансовый конгломерат. Входит в список глобально системно значимых банков. МИРОВЫХ. Всего их там 29 штук. Если уж швейцарцам так плохеет...
А вот уже CDS БРИТАНИИ (страны). Очевидно, им тоже плохеет
Источник: информационный терминал Bloomberg
ГЕРМАНИЯ
Тем временем фактическая доходность по 10-ти летним бондам в Германии оказалась отрицательной и составляет -7,9% годовых. Просто инфляция больше 10%. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдения.
Отрицательная доходность длится уже 77 месяцев подряд
Источник
Но у граждан разная реакция на происходящее вокруг. Некоторые даже настроены оптимистично...
Да!
Я очень по-бычьи настроен сейчас
Почему?
Ну потому что, если я не прав, то дальше только конец мира
РУССКАЯ НЕФТЬ
Поставки российской сырой нефти. Пик пришелся на последнюю неделю апреля — 3,55 миллионов баррелей в день.
Результаты по 3 неделе сентября — примерно 2,96 миллионов баррелей в день.
График показывает объемы по регионам поставки. Увеличивается участник «НЕИЗВЕСТНО».
Источник
Тут, кстати, раздобыл интересную штучку:
Вот такую энергетическую модель прогнозировало Правительство Германии в 1974 году.
Ну были же люди как люди...
Источник
Ну что… пора готовиться к трудовым будням. Скоро открываются торги. Рабочим — на завод. Спекулям — на рыночег. Белкам-истеричкам — новые эмоциональные качели зрадо-перемог. Категорически приглашаю к себе на канал — MarketScreen — там не только всё вот это вот, но и даже немного больше и сразу.
Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: российский бюджет «самозасекретился», Газпром утвердил дивиденды, а Евросоюз хочет запретить всем россиянам ходлить крипту.
Видеоверсия вот здесь, а под катом — всё то же самое текстом.
Лицо, с которым ты наблюдаешь сверху, насколько быстро твои наследники проиграли все полимеры
Британские облигации внезапно захворали
За период с 1 августа по 27 сентября британские государственные облигации обвалились на 22,7% (на примере ETF IGLT). А если учесть, что сам британский фунт за этот же период обесценился к доллару на 12,4% — то в долларовом выражении такие облигации меньше чем за два месяца рухнули на все 32%.
Видать, инвесторы не сильно верят в светлое будущее британской экономики (по крайней мере, ее версии без участия королевы).
Вот здесь Мэтт Левин из Bloomberg очень интересно объясняет, как вся эта свистопляска с облигациями чуть не заставила обанкротиться всю индустрию британских пенсионных фондов целиком. (Если вы, вдруг, не подписаны на лучшую в мире ежедневную финансовую рассылку Мэтта под названием Money Stuff — то рекомендую отложить всё и подписаться прямо сейчас.)
В итоге Банк Англии объявил, что он собирается начать выкупать долгосрочные гособлигации чуть менее, чем полностью — что вызвало немедленный рост их цен почти на 9% (а курса фунта — на 4%). Но как вот это всё поможет стране решить проблемы с огромными инфляцией и бюджетным дефицитом — пока не очень понятно…
Российскому рынку акций всё хуже
Индекс акций Мосбиржи провалился 26 сентября до 1933 пунктов, что соответствует общему падению на 55% с пика октября 2021 года. А Спайделл прикинул, что с поправкой на инфляцию индекс дак и вообще откатился до уровня 2000-го года (то есть, на 22 года назад). Осталось еще чуть-чуть поднажать – и сможем преодолеть психологический уровень 90-х!
(На всякий случай уточню, что речь здесь идет о ценовом индексе – соответственно, индекс полной доходности с учетом выплаченных за это время дивидендов показал вполне приличную доходность.)
Spydell: Динамика ценового индекса Мосбиржи с поправкой на инфляцию
Причины падения рынка комментировать не возьмусь – у меня и так уже две статьи запретили к распространению на территории РФ…
Рубль всё «крепчает»
Курс евро, тем временем, откатился до 53 рублей – что, в свою очередь, соответствует уровню 2014 года. К сожалению, причиной такого мощного укрепления рубля является отнюдь не внезапный прилив веры со стороны мирового сообщества в скорый расцвет российской экономики.
Скорее наоборот: ожидается, что если санкции против РФ еще более ужесточатся – то эти самые биржевые евро и доллары на Мосбирже вполне могут окончательно превратиться в никому особо не нужные фантики.
До момента, когда культовый твит Варламова 2014-го года станет пророческим, осталось [XX] выступлений президента (подставьте цифру в зависимости от степени вашего оптимизма)
Тем временем, на зарубежных форекс-биржах евро торгуется ближе к 59 рублям, а наличные евро в обменниках российских банков можно купить примерно по 64 рубля – что, как нетрудно заметить, примерно на 20% выше российского «бирже-фантичного» курса. Похоже, внутри рубля, как у Светланы Богачевой – одновременно уживается несколько личностей…
Не смотрите на российский бюджет, он стесняется
В проекте бюджета РФ на 2023 год доля засекреченных трат достигла почти четверти (23%), что стало своего рода рекордом. При этом доля затрат на национальную оборону и безопасность составит почти треть от всего федерального бюджета.
Вижу сюжет для фанфика: российская Бюджет-тян стесняется показывать свои тайные…
Предлагаю вам взять эту тактику на вооружение: если жена будет спрашивать «ты куда опять четверть зарплаты дел?» – смело отвечайте «это государственная тайна!» Если за этим последуют уточняющие вопросы, твердо заявите: «я профинансировал статьи бюджета, обеспечивающие нашу безопасность, и точка».
Газпром всё-таки заплатит дивиденды
30 сентября собрание акционеров Газпрома одобрило рекордную выплату промежуточных дивидендов на 1,2 трлн рублей. Напомню, что в прошлый раз анонсированные дивиденды в последний момент отменили в пользу выплат мажоритарному собственнику (которым, внезапно, оказалось государство) – ну а тут всё-таки решили порадовать и всех остальных акционеров.
Считаю, что Тимофей Мартынов (глава всероссийского трейдерского портала «Смартлаб») в противовес прошлому нюд-стриму под названием «Газпром раздел инвесторов» должен выйти в эфир в смокинге с подзаголовком «Газпром обратно одел инвесторов!»
ЦБ продлил ограничения по выводу средств за рубеж еще на полгода
1 октября должен был истекать срок действия запрета ЦБ на переводы валюты из России за рубеж свыше лимита в $1 млн в месяц (либо свыше лимита в $10 тыс. в месяц для переводов через платежные системы вроде «Юнистрим» или «Золотая корона»).
Так вот, этот запрет продлили еще на полгода – до 31 марта 2023 года. Всем, кто надеялся уже в октябре начать ежемесячно башлять переводы по несколько миллионов баксов – мои искренние соболезнования!
Говорят, это любимый мем Эльвиры Сахипзадовны (а я вам запрещаю шутить про новый пакет санкций США – too soon!)
FinEx грозится закрыть свой фонд FXRL в связи с комиссионным голоданием
Представители FinEx заявили в комментариях в своей группе VK о том, что с февраля 2022 года они, как ETF-провайдер фонда FXRL на российские акции, не могут получать вознаграждение за управление фондом. Ведь они, в связи со своей «недружественной» ирландской юрисдикцией, не могут совершать сделки с российскими акциями на Мосбирже из-за ограничений, установленных Банком России – таким образом, и вывести причитающуюся «свою долю» у них тоже возможности нет.
В своем комментарии Финекс как бы намекает на то, что если до конца 2022 года ЦБ РФ не выдаст ему адресное разрешение на торговлю российскими бумагами – то существует немаленькая вероятность того, что фонд FXRL будет ликвидирован. Каким образом и когда в этом случае конечные инвесторы смогут увидеть свои деньги – в условиях текущего инфраструктурного паралича не очень понятно.
Олег Янкелев (управляющий партнер FinEx) на этом фото как будто бы пытается нам сказать: «Мы не сидим сложа руки, пытаемся найти выходы из положения!»
Кстати, 16 сентября прошло общее собрание акционеров ITI Funds (единственного помимо FinEx провайдера «настоящих» ETF на Мосбирже), на котором пытались принять решение о ликвидации фондов RUSE/RUSB. Правда, с налету договориться о таком важном решении не удалось – так что 6 октября по юридическому адресу компании в Люксембурге тусовка акционеров соберется еще раз, чтобы попытаться окончательно самоликвидироваться.
Видимо, терпение ребят из ITI в аналогичной ситуации «комиссионного голодания» сдало чуть раньше, чем у Финекса. Заодно и посмотрим – в какой конкретно раскоряке застынут активы при расформировании фонда.
Всё меньше американцев могут позволить себе купить дом
В США ставка по ипотеке достигла максимума за последние 15 лет — 6,7%. Завидуют теперь, поди, нашей российской льготной ипотеке под 6%!
Знающие люди говорят, что для американского рынка недвижимости это, в целом, не очень весёлое развитие событий.
ЕС хочет запретить россиянам ходлить крипту
28 сентября Блумберг написал, что по их данным грядущий новый европакет санкций будет включать запрет для европейских компаний на предоставление практических любых криптоуслуг гражданам России без ограничения их суммы. Напоминаю, что ранее всяким там криптобиржам разрешалось позволять россиянам хранить крипту, но не более чем на 10 тыс. евро.
Сейчас же Евросоюз, судя по всему, собирается объявить политику «ни одной криптокопеечки для россиян!». Что в переводе с европейского на русский означает: «используйте, дети, некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи!».
Почти половина валидаторов сети Эфириум подвергают транзакции цензуре
Эксперты говорят, что уже 45% новых блоков блокчейна Ethereum валидируются с использованием специальных MEV-ботов, которые в том числе не пропускают транзакции с подвергнутыми санкциям кошельками Tornado Cash.
От этой новости где-то грустит один Виталик Бутерин, я это гарантирую
Как ни странно, это не приводит к принципиальной невозможности обработать транзакции с Tornado Cash, а скорее замедляет их. Чтобы они оказались записаны в блокчейн, необходимо дождаться случайного выбора алгоритмом Proof of Stake одного из тех валидаторов, которые не поддерживают цензуру — «вымарать» уже проведенные транзакции из блокчейна любители санкций в таком случае не смогут.
* * *
Если подборка новостей показалась вам интересной – буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал RationalAnswer, где я пытаюсь найти разумные подходы к личным финансам и инвестициям.
