Акции Хэдхантер сделали попытку выхода вверх из нисходящего канала. Если удастся закрепиться вше 4200, то появляются неплохие шансы на возобновление роста.
P.S. Конечно, с поправкой на возможный кошмаринг из-за ставки👌
Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.
В последние дни российский рынок сползает в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ, несмотря на одновременный рост цен на нефть и продолжающуюся девальвацию рубля.
С начала октября цены на нефть в рублях выросли более чем на 20%, при этом индекс МосБиржи снизился более чем на 2%.
Когда рынок даёт противоположные сигналы, важно сохранять хладнокровие и избегать необдуманных решений. В такие моменты самый разумный подход — это бездействие. Лучше дождаться более чётких сигналов для действий.
Попытки угадать направление движения цены могут лишь усугубить ситуацию и привести к убыткам. В связи с этим, я смог удержать короткие позиции по акциям Норильского Никеля и Системы и закрыть их в плюс.
Тем не менее, я спекулятивно открыл длинную позицию по акциям Лукойла на пробое 7000 руб. в ожидании роста вслед за ценами на нефть. В итоге, уже получил вчера один стоп и есть риск получить ещё один.
На фоне этого, я выработал правило: «Когда рынок даёт противоположные сигналы — оставайся в позициях и не открывай новых». Осталось только следовать ему, что, в свою очередь, самое сложное.
Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий!
Ключевая ставка постоянно повышается, поэтому многие граждане ломают голову над насущным вопросом: где и насколько открыть депозит в банке, а фондовый рынок в текущей ситуации не панацея.
Но есть универсальный инструмент, который исключает данную головную боль - флоатеры. После начала цикла ужесточения ДКП со стороны ЦБ в августе 2023 года я начал активно использовать данный инструмент для сбережения своих накоплений.
📌 Что такое флоатер 🧐
Флоатеры — это облигации с плавающим купоном. Такой инструмент позволяет обезопасить портфель от колебания ставки. В отличии от облигаций с фиксированным купоном у таких облигаций не падает тело при изменении ставки. Например, ОФЗ 26238 с постоянным купоном сейчас торгуется за половину номинала из-за огромной ставки!
📌 Плюсы флоатеров ✔️
— Стабильность. Флоатерам до лампочки какая процентная ставка, так как такова их сущность, поэтому их владельцам не надо переживать из-за роста ставки. Смелые депозитчики, которые открывали вклады по ставке +-15% на год+ пару месяцев назад, уже, наверное, пожалели о таком решении.
— Не теряешь процент. Если вдруг тебе срочно понадобились деньги или на рынке появилась идея, то в отличии от вклада флоатеры почти всегда можно без проблем продать, не теряя накопленные проценты.
— Неплохой процент. Обычно у интересных флоатеров ставка купона на 1-2% выше ставки ключевой ставки, что достаточно неплохо, потому что ставки по депозитам в банке наоборот на пару процентов ниже ключевой (если Вы не новый клиент банка).
📌 Минусы флоатеров ❌
— Нельзя заработать. Данный инструмент не сделает Вас богатым, так как риск тут низкий, поэтому он полезен в использовании только в период турбулентности или во время чрезмерно высоких ставок. При ставках ниже 10% флоатеры неинтересны вообще.
— Девальвация. В отличии от акций и замещаек данный инструмент не защищает от ослабления рубля, поэтому в портфеле должны быть не только флоатеры.
— Риск эмитента. Если выбрать плохо эмитента (с высокой долговой нагрузкой), то есть риск не получить обратно вложенные средства.
— Налоги и комиссии. Да-да, за покупку-продажу флоатеров надо платить брокеру + надо платить налог с купонов. Но с банковских вкладов выше 1 млн тоже надо платить налоги!
— Ликвидность. У некоторых эмитентов маленькая ликвидность + в период шоков возможны увеличенные спреды, поэтому в моменте могут быть небольшие трудности с покупкой-продажей данных инструментов.
📌 Пара флоатеров
Есть огромное количество подборок с флоатерами, поэтому желающие более глубоко погрузиться в данную тему могут легко найти всю необходимую информацию. Я бы смотрел на следующие вещи при выборе флоатеров: качество/рейтинг эмитента, размер купона и частота выплаты купонов. В своем портфеле держу следующие флоатеры: Черкизово-БО-001P-07 , РЖД-001P-28R, Ростелеком-001P-07R, Россети Ленэнерго-001P-01.
Вывод: в целом можно просто использовать фонд ликвидности - LQDT, но я принципиально не работаю с фондами, а флоатер - это неплохой, но временный инструмент для сбережения накоплений в период высоких ставок.
Подпишись, мне будет приятно!
Не так давно я разбирал полугодовой отчёт Газпрома, по нему можно было сделать вывод, что наконец-то "феникс переродился из пепла" (опер. прибыль составила 1₽ трлн, как в лучшие годы), но на это всё повлияла консолидация Сахалинской Энергии. Во-первых, в опер. расходах в статье прочие был отражён минус 261,4₽ млрд (годом ранее +75,8₽ млрд), из них 167,4₽ млрд это выгодная покупка (в марте Газпром со скидкой купил 27,5% акций в проекте СЭ за 94,8₽ млрд, т. к. до этого у него было 50% акций, то он стал контролирующим акционером и может консолидировать показатели). Во-вторых, консолидировав СЭ, Газпром прихватил 600₽ млрд на их счетах, теперь они на краткосрочных депозитах (чистая денежная позиция — 1,477₽ трлн). В-третьих, СЭ прибыльный проект, который даёт почти 200₽ млрд чистой прибыли. После данного отчёта произошли интересные события, хотелось бы обсудить проблемы/решения газового гиганта:
💬 Долговая нагрузка. Кэш на счетах сократился до 669,2₽ млрд (на конец 2023 г. — 1,426₽ трлн), но консолидировав СЭ, Газпром прихватил 600₽ млрд на их счетах, теперь они на краткосрочных депозитах (чистая денежная позиция — 1,477₽ трлн). Долг уменьшился до 6,21₽ трлн (на конец 2023 г. — 6,67₽ трлн), чистый долг снизился до 4,7₽ трлн, а показатель Чистый долг/EBITDA составил 2,4x, что в принципе позволяет заплатить дивиденды. Проблема состоит в % по долгам/ капитализированным %/купонам по вечным облигациям, Газпром заплатил по долгам свыше 475₽ млрд за полгода (почти половина чистой прибыли — 1₽ трлн)
💬 Налоги государству. Запланированная с 1 января 2025 г. отмена "нашлепки" к НДПИ на газ будет направлена на инвест. программу Газпрома (то есть 600₽ млрд компания сэкономит, но пустит их на инвестиции). В новом бюджете на 2025-27 гг. хорошо видно, как новый НДПИ на конденсат вытягивает с компании доп. средства. Радость насчёт повышения внутренних тарифов, тоже испорчена, ибо гос-во за счёт повышения НДПИ на газ заберёт у Газпрома 90% выручки, которую компания получит в результате опережающего роста тарифов в 2024–2026 гг.
💬 Поставки. В 2025 г. экспорт газа в Китай хотят нарастить до плановых 38 млрд м3 (через Силу Сибири в 2023 г. прошло 22,5 млрд м3), помимо этого в 2027 г. будет запущен дальневосточный маршрут в Китай (это ещё +10 млрд м3). Но не забываем, что поставки газа через Украину находятся под угрозой, сейчас пишут о размене с Азербайджаном в 2025 г. и полном прекращении в 2026 г. (в 2023 г. через Украину прошло 14 млрд м3, благо экспорт в Китай это всё заместит, проблема только в цене, в Европу он уходит дороже).
💬 Инвестиции. Газпром изрядно сократил свою инвест. программу в 2024 г., она составит 1,574₽ трлн (-20,1% г/г), это уже видно в полугодовом отчёте. Но с отменой НДПИ в 2025 г., боюсь, что инвестиции увеличат, потому что у Газпрома есть проект СПГ-Завода в Усть-Луге (заёмные средства — 2,882₽ трлн, собственный капитал и средства партнёров не менее 1,235₽ трлн и средства ФНБ — 900₽ млрд) и Сила Сибири 2 (требуется 1,5₽ трлн на 5 лет).
💬 Дивиденды. FCF отрицательный, но Садыгов нам поведал, что скоррект. прибыль составляет 779₽ млрд (+26% г/г), значит на акцию полагается 16,5₽ (див. доходность — 12,3%, по див. политике платят 50% от скоррект. ЧП, если ЧД/EBITDA ниже 2,5x), то есть выплатить можно в долг/взять из кубышки/дождаться дивидендов ГПН (235,6₽ млрд дивидендов получит Газпром), но в проекте бюджета див. выплат от газовой компании не видно.
📌 Проблемы Газпрома известны: налоги (даже с отменой НДПИ в 600₽ млрд, повышенные налоги останутся и, возможно проснётся инвестиционный аппетит), долги (занимать при высокой ставке нереально, а в валюте уже невозможно) и потеря экспорта (в Европу газ уходит дороже, чем в Китай). Готовы ли вы принимать данные риски и кататься на качелях спекулянтов? Я точно нет.
С уважением, Владислав Кофанов
Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor
Сейчас торгуемся на 2800+-
2 октября в моменте мы снизились до 2750-2760 и начали расти от этого уровня так как:
1) Росла нефть из-за конфликта на ближнем востоке
2) Появился покупатель
3) Положительные новости по банкам
Нефть двигает рынок! Мы росли на НЕФТИ!
По факту нефть один из позитивных моментов,
НО новостной фон негативный, т.к намечается повышение КС + есть слухи о 2 волне выхода нерезидентов
Если нефть перестанет расти, мы пойдём ниже по индексу!
Что по бумагам:
В нефтянке много айсбергов на продажу ( $LKOH, $ROSN, $SIBN), это может что-то значить
✅ Совкомфлот $FLOT
Сильный актив. Его покупали айсбергами на 98, после закрепления на 102+, может пойти на 108
✅ Русал $RUAL
Если пробьёт 35, то дорога до 37 смело.
✅ Новатэк $NVTK
Кружится у 1000
Есть очень сильный селлер (продавец). Нет позитивных новостей.
✅ Яковлев $IRKT
Если уйдут объемы на продажу, то неплохая идея на отскок спекулятивно 5%+
✅ Positive Technologies $POSI
Очень хорошо удерживает 2600. Есть сильный байер (покупатель).
✅ Газпром-нефть $SIBN
Могут разогнать под дивы, были айсберги на продажу
✅ ЛСР $LSRG
Выглядит лонгово, сильно набирают роботами, очень сильный актив
Короткая заметка на тему: «Всё-таки разорвёт в клочья на подлёте»
Любимые широкой публикой длинные ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 сложились в цене на четверть с начала года. Сейчас они продаются за 50% от номинала. Т.е. 1000 руб. продаётся за 500 руб. или каждый рубль всего за 50 копеек.
Источник: Т-Инвестиции
В начале года писал, что если мы возьмём какой-нибудь мало вероятный риск. К примеру "Турецкий вариант" или "Аргентинский вариант" роста инфляции, т.е. такие варианты, где инфляция "Хорошо за 50%". Ну случилось, не повезло, бывает. То портфель, где облигации занимали более половины разорвёт в клочья ещё на подлёте этого события. В отличие от портфеля с акциями.
И нет, флоатеры не спасут, во всяком случае не все, так как многие их них привязаны к ключевой ставке, а ставка в этих странах ниже инфляции.
Тогда на разных площадках отношение было, скажем так неоднозначное к этому заявлению, но время прошло. Галопирующей инфляции (более 20%) риск не реализовался. Но просто повышенная (в районе 10%) длительное время инфляция привела к тому, что падение по многим выпускам уже хорошо двухзначные. Так что можно с уверенностью констатировать, что будь инфляция 12-15% рублёвые облигационные портфели с хорошим весом на постоянные купоны просто бы разорвало в клочья.
А впереди, с высокой вероятностью, нас ждёт ещё волна корпоративных дефолтов, ведь в начале 2025 многим придётся погашать ранее набранные долги и сделать это смогут не только лишь все.
Это вовсе не значит, что облигации плохой инструмент, а вот акции хороший. Риск он в инвесторе.
Облигации, при правильном использовании, отличный инструмент сохранить деньги. Надо просто правильно выбирать длину, валюту, тип облигации и состав облигационного портфеля. Но это всё ещё будет инструмент, чтобы сохранить деньги. Может чуть-чуть заработать сверху. Тем более хорошие возможности для облигаций всё ближе.
А вот акции, для долгосрочного инвестирования, подходят больше, так как и инфляцию легче переносят и бизнес при, правильной работе ТОП менеджмента, растёт. Главное, чтобы результатами роста, через дивиденды делиться готовы были )
#ОФЗ #Облигации #Акции #Инфляция
---
Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Т-Инвестициях и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Хоть отчет МТС - банка вышел достаточно давно, и руки до него не доходили, но сейчас тут реально появилась идея, если посмотреть с точки зрения фундаментала. Тем более акции стоят уже не 2 600 как на IPO, а 1600!
📌 Про отчет
— Чистый процентный доход. Вырос с 17.5 до 20.8 млрд, что является хорошим результатом. Основная беда МТС - банка заключается в качестве его активов, поэтому у компании огромные резервы под ожидаемые кредитные убытки! За 6 месяцев насоздавали на 15 млрд, хотя во втором квартале создали уже сильно мнеьше: 6 млрд против 9 млрд во втором квартале.
— Чистый комиссионный доход. Вырос с 8 до 13 млрд, отличный рост! Основное, что напряет - это то, что в основном комиссионые доходы состоят из агентских продаж страховых продуктов. Впаривают ребята народу то, что несильно нужно!
— Операционные расходы. Выросли с 9 до 12 млрд, основной рост тут из-за увеличения на 60% расходов на персонал до 8 млрд. Неадекватно много! Вроде не было сильного буста по численности, выглядит это так, что уважаемые люди от МТС и Системы получают хорошие бонуса, сидя в в Правлении/СД банка ⚠️
— Дивиденды. Вроде как обещают с 2025 года платить какие-то дивиденды + маме МТС ну очень нужны деньги от дочки, если они хотят платить большие дивиденды уже своей маме - Системе 💰.
📌 Появилась идея 🤑
Понятно, что все компании из струкутры АФК-системы так себе, но компания стоит сильно дешевле чем выходила на IPO + ее бизнес вообще не связан с ипотекой, поэтому данный банк не страдает от проблем в стройке как другие большие банки.
Если прикинуть на коленке, то банк сейчас стоит ровно половину капитала и способен зарабатывать около 100 рублей в квартал, что дает P/E = 4. В мое голове есть представление о том, что капитализация банка на длинном горизонте должна быть близка к капиталу. Хорошо, допустим, что МТС - банк не супер-топ, поэтому нужно брать дисконт в 20%, но оценка в P/BV = 0.8 на длинном горизонте дает нам потенциал рост в 60% с текущих!
Также если компания начнет распускать резервы, то возможна ракета в моменте по финансовым результатам!
Да и графически котировки перестали выглядить как быстро-падающий нож и начали конслодироваться в районе 1 600 рублей.
Вывод: не самый топовый банк, но когда-то и БСП 🏦 хейтили, поэтому можно присматриваться, я подумываю о том, чтобы взять на 2-3% от портфеля, как идею с повышенным риском.
Если есть пользователи банка, то как Вам банк и почему им пользуетесь? Напишите в комментарии 👇
Подпишись, мне будет приятно!
Самое главное, что никакого отношения к слову алко это не имеет.
В течении нескольких лет я торговал в связке программы технического анализа AmiBroker + торговый терминал QUIK через .tri и .trr файлы в основном на фьючерсах на срочном рынке.
Не могу сказать что это было неудачным опытом, но со временем я узнал про распределение активов (Asset allocation) и понял что очень сложно соревноваться с бенчмарком в виде фондового индекса.
Форум форекс кб паук http://forex.kbpauk.ru/ (в 2024 уже не работает)
В теории это означает что можно купить индекс и забыть об этом, заниматься своими делами, бизнесом, семьёй - а индекс растёт (ну или падает, смотря какое время) и для этого не нужно прикладывать никаких действий.
А за связкой AmiBroker + QUIK постоянно нужно было присматривать, следить не отвалился ли адаптер импорта через .tri файл. А ещё иметь несколько виртуальных машин с установленными копиями Windows на каждой виртуалке на одном физическом компьютере для разных брокеров. Возможна была установка только одной пары AmiBroker + QUIK на одну винду. Всё это мне не особо нравилось.
В 2024 году захотелось что-то лёгкое - без Windows и современное - через API интерфейс. Желательно бесплатное для пользователя. Несколько лет назад я уже пытался узнать появились ли у российских брокеров API для работы с ними, но так и не собрался. Этой осенью я стал активно искать информацию - какой брокер имеет АПИ для работы с физлицами. Не смог найти никакой сводной таблицы и нашёл только три варианта:
(на полноту сведений не претендую и буду рад узнать ещё варианты брокеров с АПИ)
По субъективным причинам я выбрать работать с T‑Bank Invest API (это бывший Тинькофф) через среду выполнения JavaScript Node.JS.
AmiBroker – это платформа для технического анализа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные индикаторы и скрипты. Она также может интегрироваться с другими программами, такими как MetaTrader, NinjaTrader и даже с торговыми терминалами, включая QUIK.
AmiBroker 3D Optimization Chart
В AmiBroker'е мне очень нравилась его функция 3D Optimization Chart. На мой взгляд она позволяла избежать переподгонки показателей под кривую истории. Оптимизация в бэк-тестере поддерживалась функцией optimize. Синтаксис этой функции был следующий:
переменная = optimize("Описание", default , min , max , step );
переменная - это обычная переменная их языка AFL, которой присваивается значение, возвращаемое функцией оптимизации.
В режиме оптимизации функция optimize возвращает последовательные значения от минимума до максимума (включительно) с пошагово.
"Описание" - это строка, которая используется для идентификации переменной оптимизации и отображается как имя столбца в списке результатов оптимизации.
default — это значение по умолчанию, которое оптимизирует возврат функции в режимах исследования, индикатора, комментария, сканирования и обычного бэктеста.
min — минимальное значение оптимизируемой переменной
max — максимальное значение оптимизируемой переменной
шаг — это интервал, используемый для увеличения значения от минимума до максимума.
QUIK – это торгово-информационная система, предназначенная для предоставления участникам фондового рынка доступа к биржевым данным в реальном времени. Она используется многими брокерами и трейдерами для совершения операций на фондовых рынках.
Когда AmiBroker подключался к QUIK, он получал данные в реальном времени от торговой системы QUIK и использовал их для построения графиков, создания индикаторов и выполнения других аналитических задач. Пользователь мог также настроить систему так, чтобы она автоматически исполняла сделки через QUIK на основе определенных условий.
Для подключения AmiBroker к QUIK необходимо было установить соответствующий плагин или модуль. Это позволяло платформе AmiBroker получать данные от QUIK и обрабатывать их для дальнейшей работы.
Пример логов работы:
09.10.2009 11:00:31: [2208:2212] Получено уведомление о выполнении транзакции , TRANS_ID=807263520;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=NEW_ORDER;SECCODE=GMZ9;ACCOUNT=SPBFUT0087W;PRICE=37692;QUANTITY=2;OPERATION=S;CLIENT_CODE=48560/48560;TYPE=L;EXECUTION_CONDITION=;CHECK_LIMITS=;MARKET_MAKER_ORDER=;STATUS=3;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="[FORTS] Заявка N 761722396 успешно зарегистрирована"; ORDER_NUMBER=761722396; 09.10.2009 14:04:30: [2208:1172] Получено уведомление об отправке транзакции , TRANS_ID=2087816784;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=NEW_ORDER;SECCODE=VBZ9;ACCOUNT=SPBFUT0087W;PRICE=6333;QUANTITY=12;OPERATION=S;CLIENT_CODE=48560/48560;TYPE=L;EXECUTION_CONDITION=;CHECK_LIMITS=;MARKET_MAKER_ORDER=;STATUS=0;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="Отправлена транзакция"; 09.10.2009 14:04:30: [2208:2212] Получено уведомление о выполнении транзакции , TRANS_ID=2087816784;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=NEW_ORDER;SECCODE=VBZ9;ACCOUNT=SPBFUT0087W;PRICE=6333;QUANTITY=12;OPERATION=S;CLIENT_CODE=48560/48560;TYPE=L;EXECUTION_CONDITION=;CHECK_LIMITS=;MARKET_MAKER_ORDER=;STATUS=3;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="[FORTS] Заявка N 763167846 успешно зарегистрирована"; ORDER_NUMBER=763167846; 09.10.2009 15:10:10: [2208:1172] Завершен процесс отправления транзакций из файла , Входной файл-"C:\Program Files\Quik5\MTS\input.tri", Выходной файл-"C:\Program Files\Quik5\MTS\output.tro", Файл с журналом-"C:\Program Files\Quik5\MTS\log.trr", отправлено транзакций-3, выполнено транзакций-3
Насколько я понимаю AmiBroker (создан в Польше) уже несколько лет не обновляется: последний выпуск в 2015 году, а обновления в 2017 году.
QUIKом я уже очень давно не пользовался, но по скриншотам на сайте я понял что программа внешне за последние годы не особенно изменилась.
Раньше я был активным пользователем форума КБ ПАУК. Вот даже нашёл файл HTML файл с интересующей меня темой, который пролежал 20 лет:
Форум форекс кб паук http://forex.kbpauk.ru/ (в 2024 уже не работает)
Я много изучал тему посвященную AmiBroker'у. И спрашивал там. Выкладывал примеры из бумажного журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES.
Сейчас, в 2024 году форум недоступен, но если кто-то хочет ностальгии, то нашёл его архивную копию.
Форум форекс кб паук http://forex.kbpauk.ru/ (в 2024 уже не работает)
Правда архивная копия немного бесполезна, потому что самые интересные разделы открывались только после входа по логину и паролю.
Примерная структура робота
Осенью 2024 года решил написать торгового бота, создать структуру программы которая будет работать через API брокера.
Торговый робот должен содержать:
Список бумаг - с которым он будет работать.
Условие покупки.
Условие продажи.
CSV файл учёта
Управление деньгами - процент входа.
Логирование всех действий.
Отображение информации, скорее всего через веб-сервер.
Иметь модуль бектестинга.
Решил пока не лезть в срочный рынок и попробовать поработать с самими оборотистыми акциями на Московской бирже. Остаётся только их найти.
В этой статья я распишу как создал два модуля на Node.js:
Взаимодействие с T‑Bank Invest API tinkoffClient.js
Модуль, который ищет акции с самым большим оборотом за три последних месяца searchTradingVolumes.js
Проект представлен на Гитхабе: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot.
SilverFir-TradingBot\src\grpc\tinkoffClient.js
Модуль tinkoffClient.js — это специализированный клиент, разработанный для взаимодействия с T‑Bank Invest API, российской брокерской платформой. Основная цель этого модуля — предоставить боту на основе Node.js, доступ к финансовым данным для алгоритмической торговли или анализа рынка.
Вот его функциональность:
Основные функции:
1. Авторизация и настройка:
Модуль использует API-токены для аутентификации.
Он поддерживает как тестовую (песочницу), так и продовую среду, хотя по умолчанию он использует среду песочницы.
Заголовки API включают необходимый токен авторизации и тип контента для JSON-коммуникации.
2. Универсальный механизм вызова API:
Метод callApi() служит гибкой утилитой для отправки POST-запросов на конечные точки API Tinkoff.
Он обрабатывает отправку полезной нагрузки и отчеты об ошибках, предоставляя подробную обратную связь по сбоям (через журналы).
3. Извлечение данных "японских свечей":
Метод getCandles() извлекает данные свечей для заданного финансового инструмента (тикера) за указанные интервалы.
Он вычисляет временной диапазон на основе предоставленного интервала и извлекает серию свечей из сервиса рыночных данных. Это необходимо для анализа рынка, технических индикаторов и торговых стратегий.
Обрабатывает до 1000 свечей за запрос и обеспечивает регистрацию ошибок, если запрос не выполняется или возвращает пустые данные.
Зависимости и утилиты:
Moment.js: Используется для форматирования дат и расчета временных диапазонов, что имеет решающее значение при работе с финансовыми данными за различные периоды времени.
Axios: Обрабатывает HTTP-запросы к конечным точкам API.
Службы ведения журналов: реализует настраиваемую систему журналов для вывода файлов и консоли, помогая в отладке и отслеживании операций.
SilverFir-TradingBot\src\searchTradingVolumes.js
Модуль searchTradingVolumes.js является частью SilverFir-TradingBot, разработан для определения акций на Московской бирже (MOEX) с наибольшими объемами торгов за последние три месяца. Нужен чтобы отбросить неликвид.
Вот подробный обзор функций модуля:
Основные функции:
1. Фильтрация акций с MOEX (Московской биржи):
Модуль использует T‑Bank Invest API для получения полного списка доступных акций.
Фильтрует результаты, чтобы сосредоточиться конкретно на акциях, торгуемых на REAL_EXCHANGE_MOEX, гарантируя, что будут рассмотрены только акции Мосбиржи.
Отфильтрованный список включает в себя важную информацию, такую как FIGI (глобальный идентификатор финансового инструмента), тикер, ISIN и название, которые затем регистрируются для отслеживания и анализа.
2. Извлечение исторических данных по объему торгов:
Для каждой акции, идентифицированной на этапе фильтрации, модуль извлекает ежедневные данные свечей (OHLCV - открытие, максимум, минимум, закрытие, объем) с помощью T‑Bank Invest API.
Он извлекает данные за последние три месяца, рассчитывая общий объем торгов за этот период.
Этот шаг имеет решающее значение для измерения рыночной активности и определения наиболее активно торгуемых акций.
Определение 15 лучших акций по объему:
После сбора данных по объему торгов модуль ранжирует все акции на основе их общего объема торгов за трехмесячный период.
Затем он выбирает 15 лучших акций, которые считаются имеющими самый высокий оборот, что делает их наиболее активными на рынке.
3. Ведение журнала и подготовка конфигурации:
15 лучших акций регистрируются с соответствующими тикерами и идентификаторами FIGI для дальнейшего использования.
Эти данные также подготавливаются для включения в конфигурацию бота, что позволяет легко интегрировать их в другие части торговой стратегии.
Зависимости и утилиты:
Moment.js: используется для манипулирования датами, в частности для генерации временных диапазонов (три месяца) для запросов исторических данных.
TinkoffClient: это выделенный клиент бота для взаимодействия с API Tinkoff Invest, облегчающий коммуникацию, необходимую для получения данных по акциям и свечам.
Служба пользовательского ведения журнала: модуль использует систему ведения журнала, которая регистрирует информацию как в консоли, так и во внешних файлах, помогая отслеживать фильтрацию акций, расчеты объема и любые ошибки, возникающие во время взаимодействия с API.
2024-10-06 07:25:48 [INFO]: Отфильтрованных акций 170 штук.
2024-10-06 07:25:50 [INFO]: Топ 15 акций по объему за последние три месяца: [
{
"ticker": "GRNT",
"figi": "TCS10A0JV532",
"totalVolume": 7092179306
},
{
"ticker": "VTBR",
"figi": "BBG004730ZJ9",
"totalVolume": 5906896857
},
{
"ticker": "MTLR",
"figi": "BBG004S68598",
"totalVolume": 5047115732
},
{
"ticker": "UWGN",
"figi": "BBG008HD3V85",
"totalVolume": 4423660125
},
{
"ticker": "RNFT",
"figi": "BBG00F9XX7H4",
"totalVolume": 1775061013
},
{
"ticker": "EUTR",
"figi": "TCS00A1002V2",
"totalVolume": 1270913208
},
{
"ticker": "SNGSP",
"figi": "BBG004S681M2",
"totalVolume": 1092911599
},
{
"ticker": "GAZP",
"figi": "BBG004730RP0",
"totalVolume": 1027429605
},
{
"ticker": "ROSN",
"figi": "BBG004731354",
"totalVolume": 983187493
},
{
"ticker": "SBER",
"figi": "BBG004730N88",
"totalVolume": 940111321
},
{
"ticker": "SGZH",
"figi": "BBG0100R9963",
"totalVolume": 929574444
},
{
"ticker": "AFLT",
"figi": "BBG004S683W7",
"totalVolume": 632806638
},
{
"ticker": "VKCO",
"figi": "TCS00A106YF0",
"totalVolume": 595704137
},
{
"ticker": "RUAL",
"figi": "BBG008F2T3T2",
"totalVolume": 542242519
},
{
"ticker": "TATN",
"figi": "BBG004RVFFC0",
"totalVolume": 538004844
}
]
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
Вставка в config.js:
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
securitiesToMonitorTikerArray: ["GRNT","VTBR","MTLR","UWGN","RNFT","EUTR","SNGSP","GAZP","ROSN","SBER","SGZH","AFLT","VKCO","RUAL","TATN"]
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
securitiesToMonitorFigiArray: ["TCS10A0JV532","BBG004730ZJ9","BBG004S68598","BBG008HD3V85","BBG00F9XX7H4","TCS00A1002V2","BBG004S681M2","BBG004730RP0","BBG004731354","BBG004730N88","BBG0100R9963","BBG004S683W7","TCS00A106YF0","BBG008F2T3T2","BBG004RVFFC0"]
2024-10-06 07:25:50 [INFO]:
Для использования в скрипте download_md.sh в одну колонку:
TCS10A0JV532
BBG004730ZJ9
BBG004S68598
BBG008HD3V85
BBG00F9XX7H4
TCS00A1002V2
BBG004S681M2
BBG004730RP0
BBG004731354
BBG004730N88
BBG0100R9963
BBG004S683W7
TCS00A106YF0
BBG008F2T3T2
BBG004RVFFC0
Проект представлен на Гитхабе: https://github.com/empenoso/SilverFir-TradingBot. Новые модули будут загружаться по мере написания и тестирования.
Модуль tinkoffClient.js для T‑Bank Invest API представлен пока только частично.
Автор: Михаил Шардин
7 октября 2024 г.
